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アセットマネジメントの基礎(2)

β(ベータ)、CAPM、
ファーマ=フレンチの3ファクターモデル


〜3時間で習得、資産価格評価モデル〜


日時: 平成28年5月17日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,100円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 小林 武(こばやしたけし)氏 
名古屋商科大学経済学部・同大学院マネジメント研究科 教授

 証券市場の自由化・取引のグロ−バル化の影響で、機関投資家の投資機会は大きく拡大しています。また、NISAや確定拠出年金といった個人投資家の資産運用を促進する制度が整備され、証券投資論の重要性は益々高まっています。なかでも、CAPMに代表される資産価格評価モデルは、証券投資論の中核ですが、ファイナンスや統計学の基本的な知識が必要であり、独学での学習は容易でありません。
 本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたる資産運用や企業価値評価に携わってきた講師が、株式評価の基本的な考え方であるCAPMから、それを実務レベルに発展させたファーマ=フレンチの3ファクターモデルまでを具体的事例を通じて体系的に解説します。
 Excelの演習により理論を実践する力を身に着けるだけでなく、資産価格評価モデルの深い理解を目指します。本セミナーを受講することにより、株価の割安割高を判断できアセットマネジメントの実務に役立つ知識を身に付けることができます。株式投資に関心のある方、資産運用業務に携わる方の実務にお役に立てるようにわかりやすく説明いたします。数学・統計学の知識のない方でも、直感的なイメージに主眼をおき理論の本質を理解できるように解説いたします。




1.個別株式銘柄のリターンとリスク

2.β(ベータ)の考え方

3.資本資産価格モデル(CAPM)

4.APTモデル

5.ファーマ=フレンチの3ファクターモデル

〜質疑応答〜



【講師紹介】
慶應義塾大学商学部卒。フランスグランゼコールHEC経営大学院国際金融専攻修士課程修了。博士(経営学、筑波大学大学院ビジネス科学研究科)。
20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(新日鉄住金ソリューションズ子会社)にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および同大学院にて証券投資論、コーポレートファイナンス、金融論、金融政策論、マクロ経済学等の講義を担当。京都大学経済研究所・滋賀大学経済学部にて非常勤講師を兼任。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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