信用リスクに係るパラメータの最新動向 - リスク管理･パソコン活用

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信用リスクに係るパラメータの最新動向

～バーゼル・ＩＦＲＳ９・ＲＡＦ～

日時：　平成２８年１１月２９日（火）午後１時００分～午後４時００分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３４，６００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　井邉悠太（いべゆうた）氏
新日本有限責任監査法人
金融部　シニアマネージャー

講師　神崎有吾（かんざきゆうご）氏
新日本有限責任監査法人
金融アドバイザリー部　シニアマネージャー

　バーゼルⅡ（2006年）導入を契機として、先進国を中心に金融機関にてPDやLGD等のパラメータ推計について、実務が定着しています。一方で、バーゼル規制の大幅な見直しやIFRS第9号移行への検討やリスク・アペタイト・フレームワークの導入を踏まえ、信用リスクに係るパラメータがリスク管理部門だけではなく、経営上も大きなトピックとして、大きな話題となっています。
　一見、「簡素化」と「精緻化」と矛盾した流れに思えますが、きちんと整理すれば、必然的・整合的な流れであることが分かります。今回は、PDやLGD等のパラメータについて、国際的な議論を踏まえ、実務の担当者にとって、今後、何が求められるのかを明確にしたいと思っています。

１．IFRS第9号（ECLモデル）の導入に向けた課題
・フォワード・ルッキングな引当に向けた課題
・IFRSを採用する大手外銀の検討状況

２．バーゼル銀行監督委員会における信用リスクを
巡る議論の動向
・内部格付（IRB）手法の枠組み見直しの動向（標準化の流れ）

３．パラメータ推計に係る実務
・実績値～推計算出に係る実務
・PD推計モデル・LGD推計モデル

４．リスク・アペタイト・フレームワーク（RAF）
・RAFの広がりと検討状況
・RAFに係るパラメータについての論点

※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合が
ございますので、ご了承ください。

【井邉悠太氏】
2005年、新日本有限責任監査法人に入所。G-SIBなどの金融機関を巡る日米基準の監査やIFRSのアドバイザリー業務に従事。
2013年8月から2016年8月まで日本銀行金融機構局国際課に出向し、シニア・アカウンタントとして、バーゼル銀行監督委員会や金融安定理事会による国際的な金融規制の策定を巡る国際交渉業務に従事。
主にTLAC、信用IRB枠組みの見直し、ステップイン・リスクの扱い、会計上の予想信用損失モデル（引当）、開示（第3の柱）、レバレッジ比率規制などの案件に携わった。慶応義塾大学法学部法律学科卒業。公認会計士。

【神崎有吾氏】
格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。統合的リスク管理（ERM）や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事。
2009年～2011年、金融庁監督局総務課バーゼルⅡ推進室に出向し、バーゼルⅡ（信用リスク、市場リスク、オペリスク）の業務に従事。
2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。

著書等：
『これで納得! 信用格付モデルの実際』（共著、金融財政事情連載）。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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