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好評再演
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ポートフォリオの信用リスク管理入門
〜信用リスク定量化とクレジット・デリバティブ取引の基礎を
３時間で習得〜
◇午前午後の両講座を通しで同時お申込みには
午後の講座が２９０００円に割引となります◇ |
| 日時： 平成２８年１２月２６日（月）午前９時３０分〜１２時３０分 |
会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，７００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 小林 武（こばやしたけし）氏
名古屋商科大学経済学部・同大学院マネジメント研究科
教授
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信用リスクは、金融機関のみならず、事業会社や個人が直面するリスクであり、日本銀行や金融庁、BISなど規制当局もその重要性を認識し、あるべき規制案を立案している現状です。中でも複数の債券や融資など信用リスクを有するポートフォリオの計量モデルは、市場リスクとは異なる考え方を必要とし、一般に数理的に難易度の高い内容が多いため、消化不良に陥る傾向があります。
本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたる信用リスクの定量分析に携わってきた講師が、融資や債券ポートフォリオの信用リスクの計量化ならびに、リスク管理のためのクレジット・デリバティブ取引の実務的活用を体系的に解説します。また、Excelの演習では、実際のデータを用いたデフォルト相関の推定やシミュレーション分析を取り上げ、ポートフォリオの信用リスク定量化の深い理解を目指します。
基本的な統計知識はある程度必要となりますが、講義では直感的なイメージに主眼をおき、統計理論やモデルの本質を理解できるように解説いたします。本セミナーを受講することにより、ポートフォリオの信用リスク定量化モデルを深く理解し、それをリスク管理の実務へどのように活用していくかを習得することができます。
投資関連業務、リスク管理業務、監査業務、リスク管理系のシステム構築に携わる方、金融リスク管理、リスク分析関係の知識を身につけたい方のお役に立てるようにわかりやすく説明いたします。
1．リスク計量化の考え方
2．構造モデルの基礎
3．デフォルト相関の分析
4．ポートフォリオの信用リスク管理
5．クレジット・デリバティブによるリスク管理
（CDS・CVA）
〜質疑応答〜
【講師紹介】
慶應義塾大学商学部卒。フランスグランゼコールHEC経営大学院国際金融専攻修士課程修了。筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士（経営学）号取得。
20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および同大学院にてファイナンス論、金融論、金融政策論、マクロ経済学等の講義を担当。京都大学経済研究所・滋賀大学経済学部にて非常勤講師を兼務。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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