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Pythonを用いたシステムトレード入門(演習2)
(午後の部)

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
49800円の特別料金となります。◇


日時: 平成29年5月27日(土)13時30分〜19時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
午前・午後一括お申込みの場合は、
49,800円(お二人目から44,000円)の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。

(消費税、参考資料を含む)

講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Quasars22 Private Limited
(Singapore)
Director,MBA,MBA,MSc,
中央大学商学研究科兼任講師、
中央大学企業研究所客員研究員

 海外では、ヘッジファンド、CTAがPythonを金融データ解析、システムトレードのバックテスト等に用いています。本セミナーでは投資に必要な基礎知識をPythonを用いて学習していきます。演習ではyahoo financeから米国株価をダウンロードして用います。また一部日経225先物miniを用います。午後の部では、バックテストを通して参加者が投資の本質について理解し、何らかの示唆を受けることを目的としています。



午後の部
前半3時間(13:30〜16:30)
1.Pandasの基礎:データのダウンロード、リサンプル、可視化等を理解する。

2.Statsmodelの基礎:確率的トレンド、確定的トレンド、自己回帰モデルを用いてトレンドの基本的な特性を理解する。

3.乱数を用いた分析:モンテカルロ法、ブートストラップ等を用いたリスク分析、シナリオ解析。

4.相場パターンの基礎:ボラティリティのゆらぎ・クラスタリング、その他のパターンの考察。


後半2時間(17:00〜19:00)
1.日経225先物miniのティックデータを用いたマーケットマイクロストラクチャー分析。

2.Pythonのトレーディング用のライブラリの紹介:PyAlgoTrade, Zipline, Pybacktest, IBridge, IBPy, IB Python API等。

3.各種機械学習とシステムトレードの将来的な関係。



ノートブックパソコンは持ち込みが前提ですが、
こちらで実費(約1万円)にてご用意可能です。PCにJupyter Notebookと追加のライブラリがインストールされていることが前提です。不慣れな方は午前の部への参加をお勧めします。OSはWindows10が前提ですが、Mac, Linuxも可能です。申し込みの際にOSをお知らせください。
参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。ノートブックパソコンは実費(1万円程度)でこちらでご用意することも可能です。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。



参考文献:
『Python3ではじめるシステムトレーディング
‐環境構築と売買戦略』(パンローリング梶j、
日経ソフトウェア4,5,6月号連載記事「Pythonで金融分析」、
「統計学の7原則」パンローリング、
「Python機械学習プログラミング」インプレス、
「シュワッガーのテクニカル分析」



【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。
主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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