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Pythonで分かる通貨のシステムトレード入門
(午後の部):
取引戦略、ヘッジ戦略のバックテスト

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
49800円の特別料金となります。◇


日時: 平成29年6月24日(土)13時30分〜19時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
午前・午後一括お申込みの場合は、
49,800円(お二人目から44,000円)の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。

(消費税、参考資料を含む)

講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Quasars22 Private Limited(Singapore)
Director,MBA,MBA,MSc,
中央大学商学研究科兼任講師、
中央大学企業研究所客員研究員

 外国為替市場での取引は、金融市場での取引の中で最も難しいものの1つです。午後の部では実際の取引戦略、ヘッジ戦略を紹介していきます。ティックデータをGaincapitalのWEBから、経済データ、金利データをFREDから主にダウンロードして用います。そして各種取引戦略、ヘッジ戦略、そしてバックテストの長所と短所を理解していきます。為替市場でのシステムトレードを考えている方、為替ヘッジの導入を考えている方、金融機関等で為替業務に関わる人たちの基礎知識を養います。



午後の部

前半3時間(13:30〜16:30)
1.計量的・統計的アプローチの紹介
 (ア)計量経済学的手法:
ARモデル、ARMAモデル、ARIMAモデル等
 (イ)確率的トレンドと確定的トレンド

2.ストップロス
(ディーリング・トレーディングの基礎中の基礎)

3.トレンドモデル

4.キャリートレード

5.各種オプションモデルの紹介

6.オプション複製理論を用いた各種戦略:
ブラック‐ショールズ型のオプションモデル、CPPI型のオプションモデル等


後半2時間(17:00〜19:00)
1.為替市場のマーケットマイクロストラクチャーと取引戦略



プレゼンテーションではJupyter Notebook(Anaconda 4.3.1- Python 3.6 64-bit)を用いて直感的にシステムトレード、ヘッジ戦略の特徴をとらえていきます。ノートブックパソンはあった方が好ましいですが、グラフを用いての説明を多く取り入れるために必須ではありません。資料はpdf版とjpynb版の両方で用意させていただきます。



参考文献:
「Python3ではじめるシステムトレード」パンローリング、
「金融リスクの理論」朝倉書店、
「シュワッガーのテクニカル分析」パンローリング、
「為替オーバーレイ」パンローリング、
「外国為替のオプション」東洋経済新報社、
日経ソフトウェア Pythonで金融分析4月、5月、6月号連載記事



【講師紹介】

Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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