信用リスクの測定と管理

〜信用リスクモデルの直感的理解と実務的応用〜


日時: 平成29年8月25日(金)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 岡崎貫治(おかざきかんじ)氏
有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ

講師 福原加奈(ふくはらかな)氏
有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ

 ビッグデータ等の定量的分析が進んだ現在においても、信用リスク管理には、経験豊富な審査担当者の知見を欠かすことはできません。他方、経営の「見える化」が求められる中、そうした知見の定量的および定性的な評価・分析は、一段と重要性を増しています。また、金融機関においては、バーゼル規制(自己資本比率規制)における実務的応用も重要な論点となっています。
 本セミナーでは、確率・統計の基礎を踏まえつつ、データからどのように信用リスクを捕捉し、どういった手法で信用リスクモデル構築を行うのかについて直感的理解を目指します。その上で、バーゼル規制(自己資本比率規制)を含めた実務的応用について、実際の課題を踏まえて解説を行います。
 


1.確率・統計の基礎
(1)「統計」と「確率」とは
(2)確率分布、平均、分散など

2.デフォルト予測モデル(PD)
(1)データセットの構築
(2)ロジスティック回帰分析によるモデル構築
(3)モデル構築事例
(4)【参考】オプション・アプローチ

3.損失率・残高の推計モデル(LGD、EAD)
(1)損失率(LGD)の推計
(2)残高(EAD)の推計

4.実務的応用
(1)リスクウェイト関数と自己資本比率
(2)債務者格付制度、プール区分管理、案件格付制度
(3)モデルガバナンス(検証制度)



【岡崎貫治氏】
大手金融機関、信用リスクDB機関を経て、有限責任監査法人トーマツに入社。2013年4月より金融庁監督局健全性基準室・課長補佐として、内部格付手法等の承認審査ならびにバーゼル規制の国内実施を担当。現在は各種リスク管理の高度化、ストレステスト実施の高度化、国際的な金融規制等に関するアドバイザリー業務等に従事。

【福原加奈氏】

地域金融機関において、信用リスク管理業務に従事した後、有限責任監査法人トーマツに入社。現在は金融機関のリスク管理の高度化、自己資本比率規制等に関するアドバイザリー業務等に従事。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
印刷用PDF 一覧に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.