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Python3ではじめるシステムトレード
(統計的金融時系列データ解析‐土曜午後部)


◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
49800円の特別料金となります。◇


日時: 平成29年9月2日(土)午後1時30分〜午後7時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
午前・午後一括お申込みの場合は、
49,800円(お二人目から44,000円)の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。

(消費税、参考資料を含む)

講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Quasars22 Private Limited(Singapore)
Director,MBA,MBA,MSc,
中央大学商学研究科兼任講師、
中央大学企業研究所客員研究員

 システムトレードの戦略の構築に必要な、価格の動きの特徴を統計的に判別する方法を学びます。そのために必要なランダムウォークについて徹底的に理解します。そして、確率的トレンドを理解して、取引戦略を構築していく力を養います。



午後の部
1.ランダムウォーク(RW)とは?

2.AR、ARMA、ARIMAモデルとは?

3.確定的トレンドと確率的トレンドの違いは?

4.モンテカルロ・シミュレーションを用いてRW、AR、ARMAの特徴を理解する。

演習:確率的な世界に勝つにはどうしたらいいか?

*演習の内容は参加者が提案することも可能です。
午前・午後の知識を用いて解決策を探すのが目的です。

(学習ライブラリ: pandas-datareader、pandas、numpy、statsmodels、matplotlib)



対象者:システムトレードに興味のある方で、基本的なpythonとpandasの知識があればプログラムのコードを理解するには十分です。不明なところはその都度遠慮なくご質問いただければと思います。事前にPCにJupyterがインストールされている必要があります。インストールに問題がある場合には事前にお知らせください。メールにて対応させていただきます。



ノートブックパソコン持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。



参考文献:
『Python3ではじめるシステムトレーディング 
‐環境構築と売買戦略』(パンローリング梶j
日経ソフトウェア4,5,6月号連載記事「Pythonで金融分析」
日経ソフトウェア8月号連載記事「Pythonで投資の王道を学ぶ」



【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。
主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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