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Python3ではじめる
システムトレード
(ティックデータの分析の基礎‐平日午前部)

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
49800円の特別料金となります。◇


日時: 平成29年11月28日(火)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 28,000円(お二人目から23,000円)
午前・午後一括お申込みの場合は、
49,800円(お二人目から44,000円)の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。

(消費税、参考資料を含む)

講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Quasars22 Private Limited(Singapore)
Director,MBA,MBA,MSc,
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員

 システムトレード・金融データ解析において市場の構造を理解していることは大変に重要なことです。ティックデータの取得方法、データの読み込みからはじめて、各種統計量を測定してティックデータの大まかな特性を理解していきます。



午前の部

1.ティックデータの取得方法

2.ティックデータの読み込み
(為替レートのインターネットからのダウンロード)

3.データのタイムスタンプの処理(タイムゾーン等)

4.データの統計的性質の把握
(リターン、リターンボラティリティ、実現ボラティリティ、ティックボラティリティ等)

(学習ライブラリ: pandas-datareader、pandas、numpy/scipy、statsmodels、matplotlib、monthdelta、datetime)

(注意点:バックテストには日経225miniを用いますが、copyrightの問題からデータそのものの配布はできません。実際に試したい方は、情報ベンダーから購入する必要があります。ただし、為替のデータに関してはインターネットからダウンロードします。)



ノートブックパソコン持ち込みが原則です。PCには事前にanacondaがインストールされている必要があります。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。また、anacondaのインストールに問題がある場合にはご連絡ください。Eメールにて対応させていただきます。



参考文献:
『Python3ではじめるシステムトレーディング
‐環境構築と売買戦略』(パンローリング梶j、
日経ソフトウェア4,5,6月号連載記事「Pythonで金融分析」
日経ソフトウェア8月号連載記事「Pythonで投資の王道を学ぶ」
Quantaized price volatility model for transaction data
(Evolutionary and Institutional Economic Review)



【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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