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Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめる
システムトレード
（ティックデータを利用した取引戦略‐平日午後部）
◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
４９８００円の特別料金となります。◇
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日時： 平成２９年１１月２８日（火）午後１時３０分～午後７時００分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３５，０００円（お二人目から３０，０００円）
午前・午後一括お申込みの場合は、
４９，８００円（お二人目から４４，０００円）の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。
（消費税、参考資料を含む） |
講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Ｑｕａｓａｒｓ２２ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）
Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，ＭＢＡ，ＭＢＡ，ＭＳｃ，
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員
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システムトレード・金融データ解析の基礎は需要と供給の分析です。金融市場でこの需要と供給の状態を知るためにはティックデータの分析が欠かせません。本セミナーでは、板の分析からはじめて、データの解析・取引戦略の構築に挑みます。
午後の部
１．板情報の分析
２．時間処理
３．データの統計的性質の把握
４．取引戦略の構築
演習：トレード戦略を複数銘柄、複数市場で試すことは必要か？
＊演習の内容は参加者が提案することも可能です。
午前・午後の知識を用いて解決策を探すのが目的です。
(学習ライブラリ： pandas-datareader、pandas、numpy/scipy、statsmodels、matplotlib、monthdelta、datetime)
(注意点：バックテストには日経225miniを用いますが、copyrightの問題からデータそのものの配布はできません。実際に試したい方は、情報ベンダーから購入する必要があります。ただし、為替のデータに関してはインターネットからダウンロードします。)
ノートブックパソコン持ち込みが原則です。PCには事前にanacondaがインストールされている必要があります。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。また、anacondaのインストールに問題がある場合にはご連絡ください。Eメールにて対応させていただきます。
参考文献：
『Python3ではじめるシステムトレーディング ‐
環境構築と売買戦略』（パンローリング㈱）、
日経ソフトウェア４，５，６月号連載記事「Pythonで金融分析」
日経ソフトウェア８月号連載記事「Pythonで投資の王道を学ぶ」
Quantaized price volatility model for transaction data
(Evolutionary and Institutional Economic Review) |
【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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