バーゼル新自己資本比率規制の内容と
影響についての考察

〜標準的手法・内部格付手法の改定論点〜


日時: 平成30年1月25日(木)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 神崎有吾(かんざきゆうご)氏
新日本有限責任監査法人
金融事業部 シニアマネージャー

講師 木村秀吾(きむらしゅうご)氏
ソニー銀行株式会社
総合リスク管理部 シニアマネージャー

 2017年12月7日夜、バーゼル新規制の内容が急きょ、合意に至り、多くの銀行関係者を驚かせています。2006年のバーゼルU移行以来、バーゼル規制の内容は段階的に変化してきましたが、今回の合意は、これまでにはない大きな変更内容になっており、銀行のリスク管理・経営管理の枠組みだけではなく、銀行の投融資行動自体に大きな影響があると思われます。
 今回のセミナーでは、バーゼル新規制の内容のみならず、その影響や導入上のポイントについて、実務的な観点から平易な言葉で、説明を行う予定です。
 


1.バーゼル規制全体の枠組み
(ア)バーゼル規制の歴史・流れ
(イ)資本とのリスクの関係
(ウ)自己資本比率の最低水準(8%と4%)の意味
(エ)リスク量と損失(EL、UL)、バーゼルVの資本改革、国際基準と国内基準

2.標準的手法改定の論点
(ア)リスクウェイト変更点
(イ)改定の影響と主な論点

3.内部格付手法改定の論点
(ア)リスクウェイト変更点
(イ)改定の影響と主な論点

4.ソブリンの取り扱いにかかる検討の方向性

5.今回の改定が経営管理・リスク管理に与える影響

(ア)手法の選択(標準的手法 - 基礎的内部格付手法 - 先進的内部格付手法)
(イ)バランスシート管理
(ウ)リスクアペタイトフレームワーク
(エ)ストレステスト



*同業者(監査法人やコンサルティングファーム)からの申込みは
お断りすることがございます。



【神崎有吾氏】
格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。統合的リスク管理(ERM)や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事。2009年〜2011年、金融庁監督局総務課バーゼルU推進室に出向し、バーゼルU(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事。2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。
著書等:
『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)。

【木村秀吾氏】
2013年〜2014年金融庁総務企画局総務課国際室課長補佐、バーゼル銀行監督委員会傘下の部会メンバーとしてバーゼル規制の策定に従事。金融機関勤務後、金融庁、大手監査法人を経て現職。
著書等:
「大口信用供与等規制はどう変わるか」(金融財政事情)。主なセミナー「バーゼル規制の改正動向を踏まえた信用リスク管理の実務」(セミナーインフォ)など。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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