 |
日時： 平成３０年２月１５日（木）午後６時３０分〜午後９時００分
|
会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ２８，０００円（お二人目から２３，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Ｑｕａｓａｒｓ２２ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）
Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，ＭＢＡ，ＭＢＡ，ＭＳｃ，
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員
|
高頻度取引がいろいろな意味で注目を浴びています。刻み単位で収益が確定する高頻度取引では、価格の動きは、1つ1つの価格の動きを忠実に再現できるようにモデル化されなければなりません。そのためには、市場において定められた取引の条件を前提に価格の動きをモデル化する必要があります。
本セミナーでは、刻みをもとにした価格変動のモデル化の方法を解説していきます。価格の変化のモデル化では時として取引高が注目されますが、本モデルでは取引の数に注目します。また、時間当たりの取引の数がボラティリティの大きさを決定しているメカニズムを解説します。
１．マイクロカノニカルとカノニカルアンサンブルモデル
２．刻み・連続した約定価格の差(約定価格差)の2乗と、それらの和(累積平方価格差)の性質
３．累積平方価格差と実現ボラティリティの違い
４．累積平方価格差とボラティリティの違い
５．買い手主導、売り手主導の取引、累積平方価格差とボラティリティ
参考文献：
H.Moriya (2017): Quantized price volatility model for
transaction data：Volatility fluctuations in
financial markets with heterogeneous economic agents,
Evolutionary and Institutional Economics Review
December, Volume 14, Issue 2, pp 397-408
森谷博之(2016)「金融市場の安定、多重度の生成、
そして取引戦略の役割」中央大学企業研究所・研究叢書29,
中央大学出版部, 2016年、93−112ページ
森谷博之(2016)『Python3ではじめるシステムトレード』
パンローリング社 |
【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
|
|
主催 金融財務研究会
| Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights
Reserved. |
|
|