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Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめる
システムトレード
（機械学習入門２：土曜午後の部）
◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
４９８００円の特別料金となります。◇
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日時： 平成３０年３月３日（土）午後１時３０分〜午後７時００分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３５，０００円（お二人目から３０，０００円）
午前・午後一括お申込みの場合は、
４９，８００円（お二人目から４４，０００円）の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。
（消費税、参考資料を含む） |
講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Ｑｕａｓａｒｓ２２ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）
Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，ＭＢＡ，ＭＢＡ，ＭＳｃ，
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員
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投資業界で注目を集める機械学習の中で、クラスタリングとファクター分析のアルゴリズムを午後の部で学びます。これらのアルゴリズムは、グローバルに運用される複数の資産クラス、戦略からなるポートフォリオのファクター分析で活躍しています。モメンタム、バリュー、キャリー、ボラティリティなどのどの要因がパフォーマンスに及ぼす影響が大きいのか、どのようなリスクファクターに分解できるのか、実際にはどのようなクラス資産で構成されているのかなどの分析に使われています。
午後の部第一部：13：30−17：00
１．データの前処理：StandardScaler、RobustScaler、MinMaxScaler等
２．教師なし学習：
(ア)クラスタリング：k-mean、Birch, Ward、Spectral Clustering、凝集型クラスタリング、HDBSCAN、Affinity
Propagation等
(イ)ファクター分析：主成分分析、独立成分分析等
午後の部第二部：17：30−19：00
３．交差検証・グリッドサーチ・パイプライン、特徴量エンジニアリング等
対象者：機械学習に興味のある方であればどなたでも参加可能です。参加者においては特にプログラミングの経験は必要ありませんが、エクセルの経験等、PCを使い慣れている方がセミナーの内容を理解するには有利かと思われます。内容は、時系列データ(株価、為替レート等)に対する機械学習を用いた分析になりますが、他の分野への応用も可能です。Windows使用者についてはGoogle Chromeのインストールが必要です。問題のある方は電子メールにてご連絡ください。
ノートブックパソコン持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。
参考文献：
Python機械学習プログラミング(インプレス)
Pythonではじめる機械学習(オライリー)
Big Data and AI Strategies Machine Learning and
Alternative Data Approach to Investing |
【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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