企業の意思決定にとって統計分析は不可欠のツールとなっています。統計分析の理解は、多くの演習によって培われ、Excelはこの目的のための利用可能な力強いツールです。
本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたるリサーチ業務に携わってきた講師が、実際の金融市場データを通じて、統計分析の基礎を体系的に解説します。具体的な事例を豊富に取り上げ、市場リスク・信用リスクのファイナンスモデルを取り上げますので、実際の実務で利用できます。本セミナーを受講することにより、金融市場分析に必要な基礎的な統計解析のスキルを身に付けることができます。データ分析の基礎を身に付けたい方、ファイナンスの理解を深めたい方などのお役に立てるようにわかりやすく説明いたします。
1．データの入手方法
2．1変量データの取り扱い
○ 平均・分散・標準偏差
○ 歪度・尖度
○ ヒストグラム
○ 正規分布
○ VaR (Value at Risk−バリュー・アット・リスク）
3．2変量のデータの取り扱い
○ 散布図
○ 共分散
○ 相関係数
○ 株式ポートフォリオ評価
4．線形回帰分析
○ 単回帰分析
○ 重回帰分析
○ 資産価格評価モデル
5．統計的検定手法
○ t検定
○ カイ二乗検定
○ 信用リスクの評価
6．最尤法
○ 最尤法とは
○ ロジットモデル（信用リスク評価モデル）の推定
〜質疑応答〜
【講師紹介】
慶應義塾大学商学部卒。フランスグランゼコールHEC経営大学院国際金融専攻修士課程修了。筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士（経営学）号取得。
20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および同大学院にて金融論、金融政策論、証券投資論、コーポレートファイナンス、マクロ経済学等の講義を担当。
※ 開催一週間前に受講者が定数に達していない場合は
中止となるときがあります。お申込みはお早めにどうぞ。 |
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
