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Python3ではじめる
システムトレード
(機械学習入門2:日曜午後の部)

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
49800円の特別料金となります。◇


日時: 平成30年8月5日(日)午後1時30分〜午後7時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
午前・午後一括お申込みの場合は、
49,800円(お二人目から44,000円)の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。

(消費税、参考資料を含む)

講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Quasars22 Private Limited(Singapore)
Director,MBA,MBA,MSc,
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員

 投資業界で注目を集める機械学習の中で、市場のボラティリティを分類するクラスタリング、価格を動かす原動力となるファクターを探すファクター分析、次元削減を行うPCAなどを学び、機械学習を用いた取引戦略について考察していきます。
 
 

4.教師なし学習:クラスタリング(k-mean)
 
5.教師なし学習:ファクター分析、PCA
 
6.特徴量エンジニアリングと取引戦略の構築
 
7.機械学習を用いた取引戦略のパフォーマンス



対象者:機械学習に興味のある方であればどなたでも参加可能です。参加者においては特にプログラミングの経験は必要ありませんが、エクセルの経験等、PCを使い慣れている方がセミナーの内容を理解するには有利かと思われます。内容は、時系列データ(株価、為替レート等)に対する機械学習を用いた分析になりますが、他の分野への応用も可能です。Windows使用者についてはGoogle Chromeのインストールが必要です。Jupyter Notebookが事前にインストールされている必要があります。問題のある方は電子メールにてご連絡ください。



ノートブックパソコン持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。



参考文献:
a.Python機械学習プログラミング
b.Pythonではじめる機械学習
c.日経ソフトウェア連載 金融データをPythonで分析してみよう
2018年7月、9月号
d.Big Data and AI Strategies Machine Learning and
Alternative Data Approach to Investing



【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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