金融財務研究会TOP > セミナー一覧 > リスク管理・パソコン活用セミナー > バランスシート・モデルの高度化と新しいリスク管理の枠組み


バランスシート・モデルの高度化と
新しいリスク管理の枠組み


日時: 平成30年9月19日(水)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 中川秀敏(なかがわひでとし)氏
一橋大学大学院 経営管理研究科 教授

 金融機関でも一般事業会社でも「バランスシート(B/S)」は、その企業の倒産リスクを評価する上で重要な情報源であることは言を俟たない。従来は、B/Sに基づくリスク計量モデルを考える際には、モデルをいたずらに複雑にすることは学術的に必要がほとんどなく、実務的にも必ずしも良い選択肢とは言えなかった。
 しかし昨今の金融ビジネスの情報化の急激な進展とともにB/Sに関するデータは質と量の両面で飛躍的に向上していくことが期待される。このようなデータ環境の向上を見据えて、B/S モデルに基づくリスク管理の枠組みをモデルの高度化という視点で改めて検討することは学術的だけでなく実務的にも有望な方向と考える。
 本セミナーではB/Sと金融リスク管理のこれまでと、今後予想される展開について整理をするとともに、いくつかの萌芽的な応用事例について紹介する。
 


1.バランスシート・モデルの高度化と金融リスク管理
@バランスシートに基づくこれまでのリスク管理の概要
A「バランスシート・モデル」の高度化に注目する理由
B「バランスシート・モデル」の高度化の必要条件

2.バランスシート・モデルのリスク管理への応用事例
@ストレステストへの波及
AConic Finance(錐形ファイナンス)に基づく企業のデフォルトリスク評価への応用
Bカウンターパーティリスク(XVA)など、その他の事例



【講師略歴】
2000年3月:東京大学大学院数理科学研究科博士課程を修了。博士(数理科学)。
2000年4月〜2003年1月:株式会社エムティービーインベストメントテクノロジーズ研究所(現・株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所)研究員。
2003年2月〜2008年3月:東京工業大学 理財工学研究センター助教授、大学院イノベーションマネジメント研究科助教授(2007年4月より准教授)。
2008年4月〜2018年3月:一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授。
2018年4月より現職。
著書として、『クレジット・リスク・モデル』(共著、金融財政事情研究会、01年)、『オペレーショナル・リスクのすべて』(共著、東洋経済新報社)。
訳書として、『ファイナンスへの確率解析』(共訳、朝倉書店、00年)、『リスク・マネジメント』(共訳、共立出版、05年)、『定量的リスク管理』(共訳、共立出版、08年)、『クレジット・デリバティブ』(監訳、ピアソンエデュケーション、08年)。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
印刷用PDF 一覧に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.