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ExcelとExcel-VBAで学ぶ
マーケット・リスク評価の基礎
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講師 青沼君明氏（あおぬまきみあき）
博士(数理科学) 東京三菱銀行 |
＜概要＞
マーケット・リスクの評価は、金融機関だけでなく企業のリスク・マネジメントとしても重要な課題となっている。マーケット・リスクはバリュー・アット・リスク(VaR)という概念を用いて計測されることが多いが、その値を数値として評価する場合に、デルタ法、モンテカルロ・シミュレーション法、ヒストリカル・シミュレーション法などが用いられる。このセミナーでは、マーケット・リスクの計測に必要な基礎知識と実用化について、ExcelとExcel-VBAのプログラムを作りながら直感的に理解することを目的とした基礎セミナーである。
＜プログラム・サンプル＞
(1)正規分布関数の作成イールド・スプレッドの計算
(2)デルタ法による評価
(3)ガンマ法による評価
(4)インプライド・ボラティリティの推定
(5)最適化によるVaRの計算
(6)モンタカルロ・シミュレーション
(7)ヒストリカル・シミュレーション 等
＜理論＞
１．リスク・マネジメントとは何か
２．VaRリスクとマーケット・リスクの計量化
３．デルタ法
４．ガンマの取り扱い
５．ポートフォリオのVaRと収束計算
６．中心極限定理と最適化によるパラメータ推定
７．モンテカルロシミュレーション
８．ヒストリカル・シミュレーション
９．バック・テスト
■価格 ３３,７００円（税込み・送料当社負担）
■約１８０分（全１巻）■参考資料付き
■申込方法 申込書に入力後ご送信下さい。お振り込み確認後、商品をお送り致します。
■払込口座 三菱東京ＵＦＪ銀行 八重洲通支店 （普通）０６０２１８０
(株)経営調査研究会
※本ビデオは2002年2月5日(火)14:00〜17:00に行われたセミナーを収録したものです。 |
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