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プリペイメント・リスク評価モデルの基礎

講師  青沼 君明氏 博士(数理科学)東京三菱銀行・商品開発部

プリペイメント・リスクとは、途中解約により予定していた将来のキャッシュフローに差異が生じ、その結果として金融機関が被るリスクのことである。そうした中途解約は、住宅ローンや定期預金などにおいて発生し、最近、成長が著しい住宅ローンの証券化などの分野においても、重要なテーマとなっている。そこでは、将来のキャッシュフローをいかに正確に推定するかということが重要であり、一括返済、一部繰上げ返済、延滞、顧客のデフォルトなどの要因が将来のキャッシュフローに与える影響について精緻に分析することが求められる。
本セミナーは、こうしたプリペイメント・リスクの評価に必要な統計理論と、評価モデルの基礎について実例を交えながら入門的な解説をすることを目的としたものである。

1.プリペイメント率の定義
2.データ特性の解析手法
3.プリペイメント率の推定手法

(1)ロジット・モデル
(2)プロビット・モデル
(3)生存関数とハザード関数
(4)Coxの比例ハザード・モデル
(5)統計量とモデルの選定
4.実証分析の手法
(1)打切りの処理
(2)タイ・データの処理
(3)共線性の検証
(4)残差分析

■価格 33,500円(税込み・送料当社負担)
■約180分(全1巻)■参考資料付き
■申込方法 申込書に入力後ご送信下さい。お振り込み確認後、商品をお送り致します。
■払込口座 三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店 (普通)0602180 
(株)経営調査研究会

※本ビデオは2002年12月11日(水)14:00〜17:00に行われたセミナーを収録したものです。

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