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講師 青沼 君明氏
博士(数理科学) (東京三菱銀行)
三菱証券・商品開発本部・ニュープロダクツ部 |
信用リスクを評価するためには、デフォルトの期間構造を如何に説明するかがポイントとなる。その代表的なものとして、デフォルト確率をなんらかの確率微分方程式によって説明しようとするもの、デフォルトの可能性は格付け情報に織り込まれていると仮定し、格付け推移確率行列によってデフォルトの期間構造を説明しようという方法などがある。本セミナーでは、こうした信用リスクの評価モデルの基礎がどのように実務で使われているかという適用例を解説しながら、演習問題をExcelとExcel-VBAのプログラムを作ることによって実務的に理解することを目的とした基礎講座である。
イールド・スプレッドからデフォルト確率の推定、格付け推移確率行列の分解、最適化を用いたリスク中立な格付け推移確率行列の推定などの、実務上の例題を取り上げる。そして、それらをExcelプログラムによって実用化することで、信用リスクの基礎を実務的な観点から学ぶことを目的とする。
１.デフォルトと信用リスク
[キーワード] 信用リスク、デフォルト率、余命、条件率確率、ハザード率、生存確率、指数分布、ワイブル分布
etc
２．イールド・スプレッドとデォルト確率
[キーワード] イールド・スプレッド、回収率、デフォルト確率、Duffie-Singletonモデル、リスク指標
etc
３．ハザード・プロセスによるデフォルトのモデル化
[キーワード] 指数ハザード・モデル、Gaussianタイプ・モデル、パラメータ推定
etc
４．格付け推移確率と吸収マルコフ連鎖
[キーワード] マルコフ連鎖、吸収マルコフ連鎖、格付け推移確率行列の分解、リスク中立な格付け推移確率行列の推定、Jarrow,
Land and Turnbullモデル、最適化を用いたリスク中立な格付け推移確率行列の推定
etc
５．クレジット・デリバティブ
[キーワード] クレジット・デフォルト・スワップ、TROR、クレジット・リンク債etc
■価格 ３３,５００円（税込み・送料当社負担）
■約１８０分（全１巻）■参考資料付き
■申込方法 申込書に入力後ご送信下さい。お振り込み確認後、商品をお送り致します。
■払込口座 三菱東京ＵＦＪ銀行 八重洲通支店 （普通）０６０２１８０
(株)経営調査研究会
※本ビデオは2003年6月17日(火)14:00〜17:00に行われたセミナーを収録したものです。 |
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