金融財務研究会

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金融工学と経営テクノロジー
～金融工学の初歩から応用まで～

講師　　木島正明氏（きじままさあき）
京都大学大学院経済学研究科教授

　金融業界の「技術競争時代」の中で、金融関係者にとって金融工学の基礎知識は必要不可欠なものになってきています。また、金融工学を「不確実性に起因するリスクを分析する学問」と位置付ければ、リスクは企業経営の至る所に存在するので、リスクを計量化し如何に対処するかを理解することは実務家にとっての必須事項です。実際、近年では、金融工学は金融資産の価格付けや金融リスク管理のツールとしてだけではなく、経営における有用なテクノロジーとして脚光を浴びています。本セミナーでは、金融工学の知識を経営にどのように活かしていくのかについて説明します。そのために「リスクとは何か」から始めて、「リスクはどうすれば減らせるのか」、「リスクとリターンはどのような関係にあるのか」という問題について考えます。

１．はじめに
（１）金融工学とは
（２）リスクとは（リスクの分類，リスク管理の考え方，など）
（３）確率・統計の基礎（確率変数と確率分布，平均と分散，など）

２．金融工学の基礎
（１）ポートフォリオ理論（リスクとリターン，リスク分散，など）
（２）リスクの計量化（VaRとは，分散共分散法，シミュレーション法，など）
（３）価格付け理論（NPV，無裁定価格，リスクプレミアム，価格カーネル，など）
（４）オプション理論（二項モデル，ブラック・ショールズ公式，など）

３．金融工学の経営への応用
（１）リアルオプションとは
（２）ゲーム論的リアルオプション（複占モデル，環境問題への応用，など）
（３）最適資本構成の問題
（４）ガバナンスへの応用

４．まとめと質疑応答

■価格　３６,０００円（税込み・送料当社負担）
■約２４０分（全２巻）■参考資料付き
■申込方法　申込書に入力後、ご送信下さい。お振り込み確認後、商品をお送り致します。
■払込口座　三菱東京ＵＦＪ銀行　八重洲通支店　（普通）０６０２１８０　
(株)経営調査研究会

※本ビデオは2005年６月２７日（月）午後1時30分～午後５時30分に行われたセミナーを収録したものです。

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