1.1期間倒産確率推定:倒産確率推定モデルの基礎と拡張 ・ 最尤法の直感的な考え方 ・ 最尤法の数理、簡単な例 ・ ロジット分析の直感的な説明 ・ ロジット分析と最尤推定方法 ・ 推定倒産確率は真の倒産確率か? ・ 財務諸表データの利用方法とその拡張 ・ 倒産予測と倒産確率:判別点の決定 ・ デフォルト確率の信頼限界 ・ ローン審査過程を取り込んだ倒産確率推定 2.倒産確率推定値にもとづく信用リスク指数の作成 ・ マクロ・セミマクロ倒産確率指数の作成 ・ マクロ倒産確率指数の計算方法 ・ 倒産確率指数による個別倒産確率推定改善方法 ・ 倒産確率指数による信用リスクポートフォリオ管理 3.倒産確率の期間構造モデリング:離散型ロジット分析の適用 ・ フォワード倒産確率、累積倒産確率、ハザード率の考え方 ・ 生存分析入門、なぜ連続型Coxモデルが使えないのか? ・ 離散型多期間ロジット分析の直感的な考え方。 ・ 離散型多期間ロジット分析の統計数理 ・ 新しい倒産確率の期間構造推定方法 ・ 競合リスクのモデリング:多種類の信用リスクを どう同時にモデル化するか? ・ マクロ・セミマクロ経済効果をどう織り込むか ・ リスクファクターの倒産確率寄与度をどう測定するのか ・ 個社、倒産確率の時系列予測をどう行うのか 4.債権のデフォルト相関の計算方法 ・ デフォルト相関行列の推定方法 ・ デフォルト相関行列を用いて何ができる 5.再生過程の分析 ・ 再生確率の推計 ・ 再生方法選択確率の推定 6.住宅ローンの評価モデル ・ 倒産確率と期前償還確率の同時推定 7.回収率モデリングの動向 ・ F-ロジット分析とは何か ・ F-ロジットによる回収可能確率推定 ・ トービット・モデルとはなにか ・ 回収確率の期間構造推定の可能性 ・ 倒産確率と回収率の同時推計モデル 8.一般化線形モデル(GLM)と消費者信用分析 ・ 一般化線形モデルとは ・ 一般化線形モデルの理論 ・ スコアリング表をどう活用するのか ・ 保険数理からの一般化線形モデルの説明 ・ 消費者信用、カードローンの信用リスク 9.信用リスクのある貸し出やリース再建の評価方法 ・ 新しい評価方法の概略:多期間離散型ロジット分析を どう応用するのか?