1.はじめに (1) リスク管理の考え方 (2) 金融データの特性(系列相関,ファットテール,など) 2.コピュラと極値理論を使ったモデル (1) コピュラとは (2) 極値理論とは(極値分布,パラメータ推定,など) (3) VaR推定への応用 3.Regime SwitchingモデルとVaR (1) 代表的なRegime Switchingモデル (2) Regime Switchingモデルとバックテスティング (3) パラメータ推定とVaRの計測 4.Quantile RegressionによるVaRの推定 (1) Quantile Regressionとは (2) VaR推定への応用 5.Wang変換とリスク管理 (1)Wang変換とは (2)Enterprise Risk Management(ERM)への応用 6.まとめと質疑応答