金融財務研究会

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金融リスク計測手法の新展開

講師　首都大学東京大学院社会科学研究科教授 木島正明氏

　金融リスクマネジメントは金融機関だけでなく一般事業会社にとっても重要なテーマの一つですが，金融リスク管理の標準的な概念であるVaR（Value-at-Risk）の計測に関して，近年，いくつかの新しい手法が提案されています．本セミナーでは，リスク計測手法の考え方を説明するとともに，これら最新の理論の紹介とその限界などについて言及します．特に，コピュラや極値理論を使ったモデル，ファットテールなどの金融データの特徴を説明できるRegime Switchingモデル，パーセント点（VaR）を回帰モデルで推定する手法，保険料算出原理で使われているWang変換をリスク管理に利用する方法について詳しく説明します．

　　

　　１．はじめに
　　　　（１）リスク管理の考え方
　　　　（２）金融データの特性（系列相関，ファットテール，など）
　　　　
　　２．コピュラと極値理論を使ったモデル
　　　　（１）コピュラとは
　　　　（２）極値理論とは（極値分布，パラメータ推定，など）
　　　　（３） VaR推定への応用
　　　　
　　３．Regime SwitchingモデルとVaR
　　　　（１）代表的なRegime Switchingモデル
　　　　（２） Regime Switchingモデルとバックテスティング
　　　　（３）パラメータ推定とVaRの計測
　　　　
　　４．Quantile RegressionによるVaRの推定
　　　　（１） Quantile Regressionとは
　　　　（２） VaR推定への応用
　　
　　５．Wang変換とリスク管理
　　　　（１）Wang変換とは
　　　　（２）Enterprise Risk Management（ERM）への応用
　　
　　６．まとめと質疑応答

■価格　３８,１００円（税込み・送料当社負担）
■約２４０分（全２巻）■参考資料付き
■申込方法　申込書に入力後、ご送信下さい。お振り込み確認後、商品をお送り致します。
■払込口座　三菱東京UFJ銀行　八重洲通支店　（普通）０６０２１８０　
(株)経営調査研究会

※本ビデオは2006年6月12日(火)13:30～17:30に行われたセミナーを収録したものです。

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