信用リスク管理の基礎 - リスク管理･パソコン活用 - 金融･経営セミナーなら金融財務研究会

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信用リスク管理の基礎

～与信管理とパラメータ（ＰＤ・ＬＧＤ）の実務と未来～

日時：　平成２９年５月２４日（水）午後１時３０分～午後４時３０分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３４，７００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　神崎有吾(かんざきゆうご)氏
新日本有限責任監査法人
金融部　シニアマネージャー

　信用リスク管理は、古く長い歴史がありますが、与信管理や信用リスクに係るパラメータ（PDやLGD）の実務は、直近10年～15年の間に、現在の姿が確立された経緯があります。
　本セミナーでは、これらの信用リスクに係るツールの仕組みを基礎から説明する中で、技術的な限界点や留意事項を平易な言葉で説明する予定です。また、現在、世間を賑わせている人工知能が制度やモデルに与える影響についても、整理し、説明致します。人工知能については、90年代後半から実務で導入されていますが、その中で、多くの失敗を経験しています。講師の豊富な知識を踏まえ、どのように利用すれば失敗を防げるかについても、情報量といった数学的な観点に加え、景気変動やデータのばらつき等の視点から詳細を説明します。
　全体を通して、実務家の観点から「なぜ」にこだわりながら、解説を行うことで、参加者には深く理解して頂くことを目指しています。

１．格付制度モデル
（１）格付・スコアリング付与のプロセス
（２）格付モデルの類型と特徴
（債務者格付/アセットファイナンス格付）
（３）格付制度・モデルに係るPDCAサイクル
（検証と制度変更の手続き）
（４）人工知能の利用可能性と限界

２．プール管理（リテール債権の管理手法）
（１）プール管理の考え
（２）リテール債権のリスク評価
（３）リテール債権の審査モデル

３．パラメータ（デフォルト率、回収率）
（１）デフォルト率
（２）回収率
（３）人工知能の利用可能性と限界

※ご同業の方からのお申し込みは
お断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。

【神崎有吾氏】
格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。統合的リスク管理（ERM）や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事。2009年～2011年、金融庁監督局総務課バーゼルⅡ推進室に出向し、バーゼルⅡ（信用リスク、市場リスク、オペリスク）の業務に従事、2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。

著書等：
『これで納得! 信用格付モデルの実際』（共著、金融財政事情連載）。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

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