金利上昇に備えた
収益管理・リスク管理態勢の再点検
～バーゼル規制対応も考慮した管理態勢高度化～
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日時： 平成２９年９月２１日（木）午後１時００分～午後４時００分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，５００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 栗谷修輔(くりたにしゅうすけ) 氏
キャピタスコンサルティング株式会社
プリンシパル
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２０１６年１月の日本銀行による「マイナス金利政策」以降、円金利はゼロ％付近に抑制されています。当面、この政策は維持されることが予想されますが、いずれ金利上昇は必ず起こることを認識しなければなりません。硬直化した金利に慣れきった現在の収益管理・リスク管理態勢で、いざ金利が上昇し始めたときに予想される大きな変動に耐えられるでしょうか？金利が変動し始めてから対応していたのでは、経営意思決定が追い付かず、市場の大きな波に飲み込まれてしまう恐れがあります。金利が動いていない今こそ、管理態勢の再点検をしておくべきです。
本セミナーでは、いずれ必ず起こる金利上昇に備えた収益管理・リスク管理の再点検項目について解説を行います。さらに、収益力の向上を目指す仕組みである「リスクアペタイト・フレームワーク」について概要説明・事例紹介を行います。さらに、バーゼル規制の中から、銀行にとって大きなテーマとなっている「銀行勘定の金利リスク（ＩＲＲＢＢ）」への対応について解説します。
Ⅰ.銀行の収益管理の再点検
* 現状の課題
* 再点検のポイント
* 今後の方向性
Ⅱ.銀行のリスク管理の再点検
* 現状の課題
* 再点検のポイント
* 今後の方向性
Ⅲ.リスクアペタイト・フレームワークの導入
* リスクアペタイトの経緯
* 国際金融規制の経緯と現状
* 日本の金融当局の動向
* 大手銀行の現状
* 地域銀行の現状
* 収益管理とリスク管理の統合
* ストレステストの活用方法
* 銀行勘定の金利リスク（IRRBB）への対応
Ⅳ.事例紹介
Ⅴ.質疑応答
【講師紹介】
早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。日本長期信用銀行、興銀証券（現・みずほ証券）にてリスク管理、金融商品開発・営業に従事。2000年データ・フォアビジョン株式会社入社。金融機関に対して収益リスク管理システムの設計・開発、データ分析、コンサルティング等を行う。2011年12月にキャピタスコンサルティングに参加。公認内部監査人（CIA）。
著書:
「金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢」、「リスクマネジメントキーワード170」、「【全体最適】の銀行ALM」、「金融リスクマネジメントバイブル」、「市場リスク・流動性リスクの評価手法と態勢構築」など多数（金融財政事情研究会）。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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