7/29(木)時系列データ分析・シミュレーション入門（Python編）午後の部

◆時系列データ分析・シミュレーション入門（Python編）午後の部【会場受講のみ（定員１０名）】
◇午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は６０,０００円の特別料金となります◇
https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k211405

日時：７月２９日（木）13:30～16:30　　35,400円
講師：森谷博之氏
　　　（Quasars22 Private Limited(Singapore)Director,MBA,MBA,MSc,）

１．乱数の性質：真の乱数、疑似乱数、準乱数、物理乱数など
２．確率分布と乱数の生成：正規分布、対数正規分布など
３．時系列の生成：ブラウン運動、幾何ブラウン運動、
　　コレスキー分解の利用した複数資産の生成など
４．モンテカルロ・シミュレーションの精度の向上：良い乱数の利用、
　　試行回数の増加、シードの変更など
５．オプションプライシングへの応用：モンテカルロと
　　バックテストの比較による実践的知識の習得

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