7/29(木)時系列データ分析・シミュレーション入門(Python編)午後の部

◆時系列データ分析・シミュレーション入門(Python編)午後の部【会場受講のみ(定員10名)】
◇午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は60,000円の特別料金となります◇
https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k211405

日時:7月29日(木)13:30~16:30  35,400円
講師:森谷博之氏
   (Quasars22 Private Limited(Singapore)Director,MBA,MBA,MSc,)

1.乱数の性質:真の乱数、疑似乱数、準乱数、物理乱数など
2.確率分布と乱数の生成:正規分布、対数正規分布など
3.時系列の生成:ブラウン運動、幾何ブラウン運動、
  コレスキー分解の利用した複数資産の生成など
4.モンテカルロ・シミュレーションの精度の向上:良い乱数の利用、
  試行回数の増加、シードの変更など
5.オプションプライシングへの応用:モンテカルロと
  バックテストの比較による実践的知識の習得

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