5月11日(金)に行われるセミナーの告知です!

2012/04/27
2012/04/27

【テーマ】
演習・信用リスクの計量化手法とその評価方法

    ~Excelを用い多種多彩な信用リスクモデルの利用法と問題点を実感する~

【日時】

2012年5月11日(金) 10:30~16:30

【講師】
山下智志(やましたさとし)氏

    総合研究大学院大学 統計数理研究所 教授 

【会場】
金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)

【構成】

    1.信用リスクモデルの基本用語と全体像
     1-1.信用リスクの定義と範囲
     1-2.信用リスクモデルの分類と系統

    2.信用リスクモデルの特徴とその長所短所
     2-1.2項ロジットモデルによるデフォルト確率推計と演習
     2-2.順序ロジットモデルによる格付推計と演習
     2-3.構造モデル(マートンモデル)による信用リスク評価と演習
     2-4.信用リスクシミュレーションとVaR
     2-5.誘導モデルとリスクプレミアムによる信用リスク評価と演習

    3.バーゼル規制の信用リスク評価モデル
     3-1.バーゼル規制のリスクウエイト関数
     3-2.バーゼルⅡの内部格付モデルと演習
     3-3.先進的内部格付手法と回収率推計について

    4.信用リスクモデルの評価方法
     4-1.モデル評価の方法
     4-2.AR値の計算方法と演習

    5.信用リスクモデルの現状と課題

もっと詳しく内容を知りたい方は

【参加費】
36,800円(お二人目から31,000円)

        (消費税、参考資料を含む)     

【参加方法】

よりお申し込みください。

【お問い合わせ】
seminar@kinyu.co.jp または03-5651-2033 までご連絡ください。

経営調査研究会

     http://www.kinyu.co.jp/

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