金融機関・特殊法人・海外企業の格付アプローチ - リスク管理･パソコン活用

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金融機関・特殊法人・海外企業の格付アプローチ

～格付モデル・制度の構築運用の実務～

日時：　平成２７年１０月５日（月）午後２時００分～午後５時００分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３５，０００円（お二人目から３０，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　神崎有吾(かんざきゆうご)氏
新日本有限責任監査法人
金融アドバイザリー部　シニアマネージャー

講師　山本隼也(やまもとじゅんや)氏
新日本有限責任監査法人
金融アドバイザリー部　シニアコンサルタント

　信用格付や審査に用いられる格付モデルや制度は、信用リスク管理において重要な役割を果たしています。銀行やノンバンク等が、貸出の対象とする中小企業や個人・住宅ローン等については、デフォルトデータが多く存在するため、統計的アプローチによって、制度設計が行われています。
　一方、銀行・保険・ノンバンク等の金融機関や特殊法人、海外企業については、デフォルトデータがなく、信用力評価の制度を構築することは困難です。このような債務者に対して、どのように格付制度を構築し、運用すべきかについて、アプローチ手法の解説を行います。
　本セミナーでは、格付機関出身者が、金融機関格付を中心に、公開資料をベースとする内部格付モデルの作成方法を解説いたします。また、（データが少ないからと言って、諦めるのではなく）定期的に検証し、精度向上を目指すための取組事例についても紹介する予定です。

１．格付モデル・制度の基礎
（１）格付モデルの種類と類型
（２）モデル構築のプロセス
（３）定量的/定性的な検証手法と検証に対する
アクション・モデルの微調整
　　　　　　
２．業態別の格付モデルの重要論点
（１）金融機関モデル（銀行、保険、証券）
（２）特殊法人モデル（学校、宗教法人）
（３）海外モデル

３．金融機関（銀行、保険、リース）の信用力の考え方
（１）信用力を評価するためのリスクドライバ（定量・定性指標）
（２）Ｍ＆Ａが信用力評価に与える影響（ケーススタディ）
　　
４．金融機関の内部格付モデル作成上のポイント
（１）業界別の定性・定量指標の選び方
（２）指標の配点の考え方
（３）外部格付とのマッピングによる調整

※ご同業の方からのお申し込みは
お断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。

【神崎有吾氏】
格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。統合的リスク管理（ERM）や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事。2009年～2011年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII（信用リスク、市場リスク、オペリスク）の業務に従事。2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。
著書等：
『これで納得! 信用格付モデルの実際』
（共著、金融財政事情連載）。

【山本隼也氏】
金融機関勤務後、2008年に格付投資情報センター（R＆I）に入社、約7年間に亘り銀行・保険・リース等の金融機関格付業務に従事。2015年に新日本有限責任監査法人に入所。統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、格付アドバイザリー等のコンサルティング業務に従事。日本証券アナリスト協会検定会員、日本アクチュアリー会研究会員。
主な著書は、
「特別リポート-保険-支払い余力の連結指標でみるグループ力」
(R＆I、2014年)、
「特別リポート-自動車リース業界-
根強い需要、安定した事業構造を支えに逆風下でも大手の信用力は安定」
(R＆I、2010年)
など。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

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