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金検マニュアル廃止、引当制度改定、
ビッグデータ・AIの利用が
信用リスク管理に与える影響

日時: 2019年1月28日(月)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 神崎有吾(かんざきゆうご)氏
EY新日本有限責任監査法人
金融事業部 アソシエイト・パートナー

 今、金融機関の格付・自己査定、引当・償却制度が大きく変わろうとしています。金検マニュアルの廃止や会計制度改定(引当)、ビッグデータ・AIの活用等がその背景です。
 また、金融庁によるモニタリング手法も変化し、形式・過去・部分重視の検査・監督から、実質・未来・全体重視の検査・監督へと変わることが想定されます。その中で、自己査定や償却・引当も、それぞれの実態を踏まえた将来予測的な対応が、柔軟に実施可能となることが想定されます。本セミナーでは、今後のリスク管理に与える影響を分かり易く解説します。

1.金融検査マニュアルの廃止の影響
(1)金融検査マニュアルの廃止の背景
(2)金融モニタリング手法の変化(海外の当局の事例を踏まえて)

2.将来予測的な引当の概要
(1)日本の金融機関が将来予測的な引当を適用する上での課題
(2)グルーピングに係る実務論点
(3)将来予測に係る実務論点

3.ビッグデータ・AIの活用の影響
(1)ビッグデータ・AIを活用するメリット・デメリットとその限界
(2)ビッグデータ・AIが審査・格付業務に与える影響

4.実務への影響
(1)格付制度・自己査定制度
(2)マクロストレステスト
(3)パラメータ推計制度(PD/LGD/EAD等)
(4)リスクアペタイトフレームワーク

5.質疑応答

※ご同業の方からのお申し込みは
お断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

【神崎有吾氏】
格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。IFRS9対応、統合的リスク管理(ERM)や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事。2009年〜2011年、金融庁監督局総務課バーゼルU推進室に出向し、バーゼルU(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事。2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、IFRS9やCECAL対応、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。
著書等
『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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