証券投資、融資、リスク管理、監査、リスク管理系のシステム構築などに携わる方にとって、信用リスクの定量分析手法は必須の知識となっています。しかしながら、信用リスクの定量的な分析は、一般に数理的に難易度の高い内容が多いため、理論の実務的意義を理解できないまま、消化不良に陥る傾向があります。
本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたる信用リスクの定量分析に携わってきた講師が、具体的事例を通じて信用リスクモデリングに必要な基本的な諸概念を体系的に解説します。また、Excelの演習では、実際の企業の財務・金融市場データを用いて、信用リスクモデリングに必要な諸概念や社債の評価などの実践的な演習を取り上げます。
直感的なイメージに主眼をおき、理論の本質を理解できるように解説いたしますので、実務に役立つ信用リスクモデリングに必要な基本的な諸概念を３時間で習得することができます。
金融機関でリスク管理業務、監査業務、リスク管理系のシステム構築に携わる方、金融リスク管理、リスク分析関係の知識を身につけたい方のお役に立てるようにわかりやすく説明いたします。
1．信用リスク関連商品（社債、ローン、CDS、証券化商品）のリスク特性
2．金融機関の業務とクレジットリスク
3．信用リスクモデリングに必要な諸概念の説明
○ PD ・生存確率・ハザードレート
○ 格付け推移行列
○ LGD・EAD
4．信用リスクのある債権の評価（ケーススタディ）
〜質疑応答〜
【講師紹介】
慶應義塾大学商学部卒。フランスグランゼコールHEC経営大学院 国際金融専攻修士課程修了。筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士（経営学）号取得。20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学ビジネススクールにてコーポレートファイナンス、証券投資論、金融論、金融政策論、マクロ経済学等の講義を担当。
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