融資、リスク管理、監査、リスク管理系のシステム構築などに携わる方にとって、個別債務者の信用リスク評価は必須の知識となっています。しかしながら、信用リスク評価モデルは、一般に数理的に難易度の高い内容が多いため、消化不良に陥る傾向があります。
本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたる信用リスクの定量分析に携わってきた講師が、具体的事例を通じて信用リスク評価モデルのうちリスク管理の実務で最も活用されている統計モデルとその検証方法、および内部格付けへの活用方法を体系的に解説します。また、Excelの演習では、実際の企業の財務データを用いて、統計モデルの推定やモデルの検証などの実践的な演習を取り上げます。直感的なイメージに主眼をおき、理論の本質を理解できるように解説いたしますので、信用リスクに関する統計モデルを深く理解し、それをリスク管理の実務へどのように活用していくかを3時間で学ぶことができます。
金融機関でリスク管理業務、監査業務、リスク管理系のシステム構築に携わる方、金融リスク管理、リスク分析関係の知識を身につけたい方のお役に立てるようにわかりやすく説明いたします。
1.信用リスク評価モデルの概要
2.デフォルト判別分析
3.デフォルト率推計モデル
(2項ロジットモデル・順序ロジットモデル)
4.デフォルト率推計モデルの検証
5.内部格付けへの活用方法
○ 推計デフォルト確率と行内格付とのマッピング
○ 外部格付けのマッピング
○ 定性要因の考慮
○ 実態財務諸表を使った信用リスク評価
○ 市場情報を使った格付補正など
〜質疑応答〜
【講師紹介】
慶應義塾大学商学部卒。フランスグランゼコールHEC経営大学院 国際金融専攻修士課程修了。筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士(経営学)号取得。20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(新日鉄住金ソリューションズ子会社)にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学ビジネススクールにてコーポレートファイナンス、証券投資論、金融論、金融政策論、マクロ経済学等の講義を担当。
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