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好評再演
【Ｅｘｃｅｌ演習 パソコン貸与、サンプル・ファイルは持ち帰って使えます】
Ｅｘｃｅｌで学ぶヘッジファンド投資の基礎
〜ヘッジファンドインデックスと市場データを用いたＥｘｃｅｌ演習により
複雑な運用戦略・リスク管理手法・組み入れ効果を３時間で習得〜
◇午前午後の両講座を通しで同時お申込みには
午後の講座が２９０００円に割引となります◇ |
日時： ２０１９年５月２７日（月）午前９時３０分〜１２時３０分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，２００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 小林 武(こばやしたけし)氏
名古屋商科大学ビジネススクール 教授
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ヘッジファンドは投資対象を多岐に分散して資産間のリスクを相殺し、かつ、市場環境の左右されない高いリターンを求める運用手法です。こうしたヘッジファンドはリーマンショック後の世界的な低金利を受け、運用資産残高は着実に成長しており、注目が集まっています。一方、ヘッジファンドへの投資には、その複雑で多岐にわたる戦略の特性を十分に理解することが求められます。
本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたり資産運用業務に携わってきた講師が、ヘッジファンドの投資戦略と投資に必要なリスク管理手法などを体系的に解説します。また、講義の中でExcel演習を織り込んでいますので受講生が実践的な知識を身に付ける内容になっています。
当セミナーを受講することにより、ヘッジファンド投資に必要な知識と実務的なスキルを一通り身に付くようになります。資産運用業務に携わる方の実務にお役に立てるようにわかりやすく説明いたします。
1．ヘッジファンドの概要
2．ヘッジファンド業界のインデックス
3．ヘッジファンドの投資戦略
・株式ロングショート
・マーケットニュートラル
・CTA／マネージド・フューチャーズ
・イベントドリブン
・債券アービトラージ
・転換社債アービトラージ
・グローバルマクロ
4．具体的な投資スキーム
5．ヘッジファンドのリターン・リスク特性(Excel演習)
・歪度、尖度、VaR
・スタイル分析とリスク管理手法
6．ポートフォリオにおけるヘッジファンドの組み入れ効果(Excel演習)
〜質疑応答〜
【講師紹介】
慶應義塾大学商学部卒。フランスグランゼコールHEC経営大学院 国際金融専攻修士課程修了。筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士（経営学）号取得。20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学ビジネススクールにてコーポレートファイナンス、証券投資論、金融論、金融政策論、マクロ経済学等の講義を担当。
※ 開催一週間前に受講者が定数に達していない場合は
中止となるときがあります。お申込みはお早めにどうぞ。 |
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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