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事業ポートフォリオの
リスク分析入門（Ｅｘｃｅｌ編） |
日時： ２０１９年６月２０日（木）午前９時３０分〜１２時３０分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，８００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 森谷博之（もりやひろゆき）氏
Ｑｕａｓａｒｓ２２ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）
Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，ＭＢＡ，ＭＢＡ，ＭＳｃ，
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員
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企業は複数の事業を組み合わせて経営資源の効率的な配分を実現しています。これを事業ポートフォリオの最適化と呼び、ビジネスポリシー、プロダクトミックスの観点から構築されます。本セミナーでは、資産運用の現場で活用されているポートフォリオ最適化の手法を用いて、経済・金融・ビジネス環境の変化(シナリオ)に対するリスク分析を学びます。エクセルを用いて架空のシナリオを作成し、分析します。
1. ビジネス環境とリスク
2. データ分析の背後にある考え方
（ア）静的(1期間)分析と動的(多期間)分析
3. シナリオの構築(エクセルを用いた演習)
（ア）天災・人災によるシナリオ構築
（イ）記述統計：最大値、最小値、最頻値、中央値、平均
（ウ）企業収益の期待値と分散
4. ３つのポートフォリオ最適化アプローチ(エクセルを用いた演習)
（ア）平均分散アプローチ(効用重視)
（イ）リスク均等分散アプローチ(リスク重視)
（ウ）均等配分アプローチ(シナリオ不必要)
■本セミナーに参加して修得できること
経済・金融・ビジネス環境のシナリオの立て方が分かるようになり、事業ポートフォリオの収益の期待値と分散を算出できるようになります。事業ポートフォリオのシナリオ分析を、エクセルを用いて学ぶことができます。リスク分析の考え方が身に付きます。
■受講対象者
事業ポートフォリオについて「初心者」の方を対象としています。事業ポートフォリオのリスクとリターンの分析に興味のある方であればどなたでも参加可能です。
■使用ソフト：Excel
■PCは持ち込みが原則です。ソフトは事前にＰＣにインストールされている必要があります。
【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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