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Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめるシステムトレード
（短期トレード入門：日曜午前）
◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
４９８００円の特別料金となります。◇ |
日時： ２０１９年６月２３日（日）午前９時３０分～１２時３０分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ２８，０００円（お二人目から２３，０００円）
午前・午後一括お申込みの場合は、
４９，８００円（お二人目から４４，０００円）の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。
（消費税、参考資料を含む） |
講師 森谷博之（もりやひろゆき）氏
Ｑｕａｓａｒｓ２２ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）
Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，ＭＢＡ，ＭＢＡ，ＭＳｃ，
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員
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システムトレード・金融データ解析において市場の構造を理解していることは大変に重要なことです。ティックデータの取得方法、データの読み込みからはじめて、各種統計量を測定してティックデータの大まかな特性を理解していきます。需要と供給が価格を支配していることをティックデータから読み解きます。
午前の部：9:30-12:30
１．ティックデータの取得方法とデータの読み込み
２．データのタイムスタンプの処理(タイムゾーン等)
３．データの統計的性質の把握
４．需給と価格の関係
（学習ライブラリ： pandas-datareader、pandas、numpy/scipy、statsmodels、matplotlib、monthdelta、datetime）
ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。
PCには事前にanacondaがインストールされている必要があります。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。また、anacondaのインストールに問題がある場合にはご連絡ください。Eメールにて対応させていただきます。
参考文献：
『Python3ではじめるシステムトレーディング
‐環境構築と売買戦略』
（パンローリング㈱） |
【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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