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Python3ではじめるシステムトレード
(短期トレード入門:日曜午後)

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
49800円の特別料金となります。◇

日時: 2019年6月23日(日)午後1時30分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
午前・午後一括お申込みの場合は、
49,800円(お二人目から44,000円)の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。

(消費税、参考資料を含む)

講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Quasars22 Private Limited(Singapore)
Director,MBA,MBA,MSc,
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員

 短期トレードでは損切と利食いが戦略のかなめです。この判断を統計学を用いて行う方法について学んでいきます。本セミナーでは、ティックデータを解析して取引戦略を構築することに挑みます。 
 
午後の部:13:30-17:00

1.システムトレードに必要な統計学

2.トレンドの把握

3.損切りと利食いのタイミング

4.取引戦略の構築

演習:トレード戦略を複数銘柄、複数市場で試すことは必要か?

*演習の内容は参加者が提案することも可能です。午前・午後の知識を用いて解決策を探すのが目的です。

(学習ライブラリ: pandas-datareader、pandas、numpy/scipy、statsmodels、atplotlib、monthdelta、datetime)

ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。
PCには事前にanacondaがインストールされている必要があります。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。また、anacondaのインストールに問題がある場合にはご連絡ください。Eメールにて対応させていただきます。

参考文献:
『Python3ではじめるシステムトレーディング
‐環境構築と売買戦略』
(パンローリング梶j、
Quantaized price volatility model for transaction data
(Evolutionary and Institutional Economic Review)

【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。
 
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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