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ExcelとVBAで学ぶモンテカルロ・シミュレーションの基礎
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講師 青沼 君明氏
博士(数理科学)
東京三菱銀行・商品開発部 |
金融機関では、デリバティブの評価やリスク管理の場で、モンテカルロ・シミュレーションによる分析を行う機会が増大しております。本セミナーは、モンテカルロ・シミュレーションに必要な基礎知識を、ExcelとExcel-VBAのプログラムを作りながら感覚的に理解することを目的とした入門的なものです。モンテカルロ・シミュレーションによるオプション価格の計算方法、ブートストラップ法によるリスク評価の方法などのごく簡単なExcel-VBAのプログラムを実際に作成しますが、これらのプログラムはあくまでも理論の理解を助けるためのものであり、プログラミングの講座ではありませんのでご注意ください。
セミナー内容：モンテカルロ・シミュレーション
１．正規分布
(1)正規分布の標準化
(2)正規分布のモーメント
(3)その他の確率分布
(4)中心極限定理と対数の法則
(5)多変量正規分布
２．モンテカルロ・シミュレーションによるオプションの評価
(1)乱数の生成
①一様乱数と正規分布に従う乱数の生成
②対数正規分布に従う乱数の生成
③多変量正規乱数の生成
(2)確率微分方程式のモデル化
３．モンテカルロ・シミュレーションによるリスク管理
(1)モンテカルロ・シミュレーションによるVaR評価
(2)ブートストラップ法によるVaR評価
■価格 ３３,７００円（税込み・送料当社負担）
■約１８０分（全１巻）■参考資料・ＦＤ付き
■申込方法 申込書に入力後ご送信下さい。お振り込み確認後、商品をお送り致します。
■払込口座 三菱東京ＵＦＪ銀行 八重洲通支店 （普通）０６０２１８０
(株)経営調査研究会
※本ビデオは2002年5月10日(金)14:00～17:00に行われたセミナーを収録したものです。 |
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