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市場リスクの計量化とVaR

講師 山下智志
文部科学省統計数理研究所
総合研究大学院大学 助教授  

株式、債券、為替、オプションなど、市場の変動リスクにさらされている資産を持っている場合、そのリスクを正確に計測することが重要です。
BIS規制の導入以来、市場性リスクのを計測するに当たって中心的な役割を担っている基準がVaR(バリュー・アット・リスク)です。
このセミナーでは、VaRの定義、性質や基本的な計算方法について網羅的に解説します。計算方法にはいくつかのバリエーションがあります。その長短を比較し、分析者が適切な方法を選択できることが、セミナーの最終目的です。
 
※分散、標準偏差などの基本的な統計量の知識、ポートフォリオ理論の基礎的な部分の知識があることを前提としています。

1.VaRの定義と特徴
(1) なぜVaRか?
(2) リスクの表現方法とそれぞれの長短所
(3) VaRの概念と定義
2.リスク計測モデルの基本構造
(1) VaR算出モデルのバリエーション
(2) デルタ法
(3) ヒストリカル法
(4) モンテカルロ法
3.リスク計測モデルのデータ処理法
(1) リスクファクターの選択とマッピング
(2) データの観測期間とウエイト
(3) 保有期間の処理
4.資産別のリスク計測モデル  
(1) 金利リスクの計量化
(2) オプションリスクの計量化
(3) 株式リスクの計量化
5.モデルの評価の規準と方法
(1) モデル評価の規準
(2) バックテストの設計
                                
提供書籍『シリーズ<現代金融工学>7 市場リスクの計量化とVaR』山下智志 著 朝倉書店 定価 3,570円

【講師略歴】1989年京都大学大学院工学研究科修了、1989年安田信託銀行投資研究部にて資産運用・リスク管理の研究に従事、熊本大学工学部を経て、1994 年より現職。1998年よりマサチューセッツ工科大学客員教授を併任 工学博士

■価格 36,000円(税込み・送料当社負担)
■約240分(全1巻)■参考資料・書籍付き
■申込方法 申込書に入力後ご送信下さい。お振り込み確認後、商品をお送り致します。
■払込口座 三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店 (普通)0602180 
(株)経営調査研究会

※本ビデオは2002年9月12日(木)13:00〜17:00に行われたセミナーを収録したものです。

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