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測度変換とその金融工学への応用

講師  京都大学 大学院 経済学研究科 教授   木島正明

金融工学における最も重要な定理の一つにギルサノフの定理があり、デリバティブ価格の算出に頻繁に利用されていますが、その内容を正確に理解するためには高度の数学知識が必要になります。本セミナーでは、初等的な枠組みで測度変換という概念を説明することから始めます。二項モデル(離散モデル)におけるギルサノフの定理は、この枠組みにおける特別な場合に対応します。また、一般的なギルサノフの定理は、伊藤過程を離散化することで二項モデルの枠組みに帰着されます。最後に、ギルサノフの定理の金融工学における適用例をいくつか挙げ、デリバティブ価格の算出にギルサノフの定理が如何に利用されるかを解説します。なお、本セミナーでは木島著『ファイナンス工学入門,第1部:ランダムウォークとブラウン運動』(日科技連)の内容が理解できることを前提にします。

1.測度変換とは
(1)ラドン・ニコディムの定理と測度変換
(2)エッシャー変換
(3)ランダムウォークにおける測度変換
2.二項モデルにおける測度変換
(1)二項モデルとは
(2)リスク中立化法と測度変換
(3)一般化
3.確率微分方程式と測度変換
(1)ブラウン運動におけるギルサノフの定理
(2)伊藤過程におけるギルサノフの定理
(3)リスク中立化法とギルサノフの定理
4.金融工学における適用例
(1)ブラック・ショールズ公式の導出
(2)リスク中立化法とフォワード中立化法
(3)確率金利モデル
(4)尤度比確率優位
5.まとめと質疑応答

■価格 38,000円(税込み・送料当社負担)
■約240分(全2巻)■参考資料付き
■申込方法 申込書に入力後ご送信下さい。お振り込み確認後、商品をお送り致します。
■払込口座 三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店 (普通)0602180 
(株)経営調査研究会

※本ビデオは2002年12月3日(火)13:00〜17:00に行われたセミナーを収録したものです。

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