信用リスクの計量化モデルとその利用法

ビデオテープ販売のご案内

信用リスクの計量化モデルとその利用法

講師　　山下智志氏
文部科学省統計数理研究所
総合研究大学院大学　助教授

企業の信用リスクを計量化するとき、以前は主に属人的経験主義的な方法で作られた採点表により評価を行っていた。しかし、近年になって統計学などの数学的な技術を使い、計量モデルによって企業の信用リスクを計量化する方法が利用されるようになった。とくに新BIS規制では、銀行が信用リスクの計量化を独自の数学モデルで計算してもよいこととなっており、このようなモデルの開発も活発になりつつある。
本セミナーでは、これまでに提案されているいくつかの信用リスクモデルを一通り概念的に説明し、それぞれの長所短所と利用上の注意点について解説する。さらに信用リスクモデルを作ったり、検討したりする場合のテクニックや、信用リスクモデルの予測精度の評価方法について説明する。

１．信用リスクの計量化モデルに関する最近の情勢

２．信用リスクモデルの基本構造

３．信用リスクモデルの特徴とその長所短所
ａ.判別分析　ｂ.線形確率モデル　ｃ.ロジットモデル　ｄ.マートンモデル（KMV）ｅ.格付推移モデル　ｆ.ハザードモデル　ｇ.ReducedFormモデル　など

４．格付に関するモデル
ａ.格付に関するモデルとは？　ｂ.順序ロジットモデル　ｃ.外部格付

５．信用リスク計測の実務的な問題点
ａ.セグメントとデータ数　ｂ．債権ポートフォリオの問題
ｃ.LGD（デフォルト時損失率）の推計　ｄ.モデルの計算結果と実務担当者役割　e.信用データベース

６．信用リスクモデルの評価方法と評価指標
ａ. 信用リスクモデルの評価の考え方　b.様々な評価指標　c.目的別評価法

なお、受講に当たっては高校レベルの数学と初歩的な統計学の知識を前提としている。

【講師略歴】　
1989 年京都大学大学院工学研究科修了、1989 年安田信託銀行投資研究部。熊本大学工学部を経て、1994 年より現職。1998 年マサチューセッツ工科大学客員教授を併任。2001年金融庁特別研究員併任　2003年BIS バーゼル委員会評価グループ工学博士

■価格　３６,０００円（税込み・送料当社負担）
■約２４０分（全２巻）■参考資料付き
■申込方法　申込書に入力後、ご送信下さい。お振り込み確認後、商品をお送り致します。
■払込口座　三菱東京ＵＦＪ銀行　八重洲通支店　（普通）０６０２１８０　
(株)経営調査研究会

※本ビデオは2004年1月21日(水)13:00～17:00に行われたセミナーを収録したものです。

［一覧に戻る］