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ExcelとExcel-VBAで学ぶ
リスク評価入門

講師　　青沼君明氏
博士(数理科学) 　東京三菱銀行
東京大学大学院数理科学研究科　客員教授
大阪大学大学院基礎工学研究科　招聘教授　　等

　リスクの評価は、金融機関だけでなく企業のリスク・マネジメントとしても重要な課題となっている。リスク評価では、複雑に絡み合っているリスクをいかに数値で表わすかといことが重要である。このセミナーでは、マーケット・リスクの評価手法を中心に、バリュー・アット・リスク(VaR)の概念と、その値を数値として評価する場合のデルタ法、モンテカルロ・シミュレーション法、ヒストリカル・シミュレーション法などの理論的な基礎知識について解説する。また、それらを評価するための具体的な手順について、ExcelとExcel-VBAのプログラムを作りながら直感的に理解することを目的とした基礎セミナーである。

　　　　(1)正規分布関数の作成　　　　　　　(5)モンテカルロ・シミュレーション
　　　　(2)デルタ法による評価　　　　　　　　(6)ヒストリカル・シミュレーション
　　　　(3)ガンマ法による評価　　　　　　　　(7)ブートストラップ法　等
　　　　(4)最適化によるパラメータ推定
　　　　
１．リスク・マネジメントとは何か

２．VaRリスクとマーケット・リスクの計量化

３．ポートフォリオのVaRと収束計算

４．非線形評価関数とVaR

５．デルタ法

６．ガンマの取り扱い

７．中心極限定理と最適化によるパラメータ推定

８．モンテカルロ・シミュレーション

９．ブートストラップ法

１０．バック・テスト

■価格　３４,９００円（税込み・送料当社負担）
■約２４０分（全２巻）■参考資料付き
■申込方法　申込書に入力後、ご送信下さい。お振り込み確認後、商品をお送り致します。
■払込口座　三菱東京ＵＦＪ銀行　八重洲通支店　（普通）０６０２１８０　
(株)経営調査研究会

※本ビデオは2005年11月　7日(月)13:00〜17:00に行われたセミナーを収録したものです。
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