金融・経理の総合ビジネスセミナー

【特別料金22,000円】

オルタナティブ投資における運用委託先等のリスク管理強化

～オペレーショナル・デューデリジェンスのプロセスと
日米の詐欺事例に基づく防止策を紹介～

日時：　平成２５年３月２８日（木）午後１時００分～午後４時００分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　２２，０００円（お二人目から１９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　 田村義事(たむらよしこと)氏
アクシア・ジャパン株式会社
アドバイザリー

　AIJ問題や2008年に起こった米国マドフ事件から、本邦機関投資家および年金基金では、リスク管理強化の機運が高まっています。
　一方、実際の運用委託先に対するデューデリジェンスでは、運用会社およびファンド責任者のバックグラウンドチェックや各種ドキュメントのレビュー、現場におけるデューデリジェンスの実施、外部サービス・プロバイダーに関する精査など、様々な論点が存在することから、ノウハウやナレッジが一部の専門家に偏在していることも事実です。
　本セミナーでは、本邦機関投資家および年金基金のオルタナティブ投資におけるリスク管理強化に資するべく、オペレーショナル・デューデリジェンスの概要から、実施のプロセス及び具体的な留意点、過去の大型HF詐欺・破たんの事例とポイントについて丁寧に解説します。
　
　
　

1．デューデリジェンスについて
(1)オルタナティブ投資におけるリスクとは
(2)オペレーショナル・リスクとは何か
(3)オペレーショナル・デューデリジェンス（ＤＤ）とは何か

2．オペレーショナルＤＤのプロセス
(1)オペレーショナルＤＤに適した人材とは
(2)ドキュメントレビューについて
(3)バックグラウンドチェックの切り口と注意すべきポイント
(4)運用委託先とのオンサイト面談のコツ
(5)カウンターパーティーリスクの見分け方

3．過去の大型ヘッジファンド破たん事例（AIJとの比較を含む）
(1)マドフ事件
(2)ペッターズ事件
(3)ガリオン事件およびその他インサイダー取引事件
(4)ビーコンヒル事件
(5)その他

田村　義事氏：アジア地域の機関投資家および年金基金向けアドバイザリー業務に従事。カリフォルニア大学バークレー校（ハース・スクール・オブ・ビジネス）卒。NTTドコモを経て、2004年に戦略系コンサルティング会社A.T.カーニーに入社。東京、ニューヨークおよび上海オフィスにて勤務。2007年7月より現職。Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) の資格保有者。

アクシア・ジャパン株式会社：ニューヨークに本拠地を置くヘッジファンドのリサーチ＆アドバイザリーファーム、アクシアLLCのアジア地域子会社。ヘッジファンド業界での運用経験豊富なプロフェッショナルで構成され、欧米を中心とする各国機関投資家等に対し、投資助言を行っている。2008年に米国で発生したマドフ事件でもその「レッドフラッグ」をいち早く警告し、注目された。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

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