信用リスクのパラメータ推計の理論と実務 - リスク管理･パソコン活用

信用リスクのパラメータ推計の理論と実務

～デフォルト確率、ＬＧＤ／回収率、
用途と目的に合わせた調整と選択～

日時：　平成２７年８月２８日（金）午後１時３０分～午後４時３０分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３４，６００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　神崎有吾(かんざきゆうご)氏
新日本有限責任監査法人　
金融部　シニアマネージャー

　バーゼル規制、統合リスク管理、ストレステスト、引当、収益管理へと対応する上で、信用リスクのパラメータ推計（デフォルト確率、回収率）方法の精度向上は大きな関心事となっています。
　これらのパラメータについては、「景気循環の中での平均的水準を知りたいのか。」「来期を予想したいのか。」「景気悪化時の水準を知りたいのか。」で異なるアプローチを選択する必要が生じます。
　本セミナーでは、事業法人・リテールに関するPD（デフォルト確率）、LGD（デフォルト時損失率）=1-回収率の理論と実務について詳細な説明を行います。併せて、パラメータ推計の用途と目的に合わせた調整・選択材料をご紹介いたします。
　IFRSを意識しており、各パラメータについて、データ収集から始めておきたいと考える金融機関の方々にとって有益な情報を提供できると考えておりますが、今回は特に、事業法人LGDモデルに関する理論についても、データの整備状況やサンプル数、内部管理目的等を勘案した場合、どのような選択肢からどのように制度を設計すべきかについて、実務的な観点から詳細な説明を行う予定です。

１．PD（デフォルト確率）
（１）PDの定義

（２）PD推計方法

（３）PD推計モデル

（４）PD検証方法

（５）PDの用途と目的に合わせた調整

２．LGD（デフォルト時損失率）/回収率
（１）LGDの定義

（２）LGD推計手法・LGDモデル
・プール区分方式
・統計モデル
・回収要素分解モデル
・モデル選択のアルゴリズム等

（３）LGD検証方法

（４）LGDの用途と目的に合わせた調整

３．IFRS9特有の論点

４．ストレステスト特有の論点

５．質疑応答

※ご同業の方からのお申し込みは
お断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。

【神崎有吾氏】
格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。統合的リスク管理（ERM）や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事。2009年～2011年、金融庁監督局総務課バーゼルⅡ推進室に出向し、バーゼルⅡ（信用リスク、市場リスク、オペリスク）の業務に従事、2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。

【著書等】
『邦銀18行のオペレーショナルリスク損失データの分布形状の共通性と
それを利用したオペレーショナルリスクの簡易な計算式について』
（共著、金融庁HP）、
『これで納得! 信用格付モデルの実際』
（共著、金融財政事情連載）。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

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