Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめる
システムトレード
（機械学習入門２：日曜午後の部）
◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
４９８００円の特別料金となります。◇ |
日時： 平成３０年１０月２１日（日）午後１時３０分〜午後７時００分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３５，０００円（お二人目から３０，０００円）
午前・午後一括お申込みの場合は、
４９，８００円（お二人目から４４，０００円）の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。
（消費税、参考資料を含む） |
講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Ｑｕａｓａｒｓ２２ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）
Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，ＭＢＡ，ＭＢＡ，ＭＳｃ，
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員
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投資手法、金融理論は常に進化しています。長い間、価格のパターンをどのように表現し、どのように将来の予測に生かせばよいのかが問題でした。午後の部では価格のパターンをとらえるという発想から機械学習を用いてシステムトレード戦略を構築していきます。安定した収益を達成するためにはそれだけでは不十分です。統計学、金融工学をどのように利用したらよいのかを学びます。
午後の部前半: 13:30-17:00
1.投資の基礎(リスクパリティ)
2.システムトレードの基礎(クロスオーバー戦略)
3.教師あり学習を用いた取引戦略(価格予測戦略、指数予測戦略、指数構築戦略)
4.遺伝的アルゴリズムの活用(取引戦略、ポートフォリオマネジメント)
午後の部後半: 17:30-19:00
5.トレーディングライブラリの現状(Zipline、IB Python API等)
6.AI、機械学習、遺伝的アルゴリズム、状態空間方程式を用いた戦略の評価
対象者：機械学習に興味のある方であればどなたでも参加可能です。参加者においては特にプログラミングの経験は必要ありませんが、エクセルの経験等、PCを使い慣れている方がセミナーの内容を理解するには有利かと思われます。内容は、時系列データ(株価、為替レート等)に対する機械学習を用いた分析になりますが、他の分野への応用も可能です。Jupyter Noteboo、Scikit learkが事前にインストールされている必要があります。問題のある方は電子メールにてご連絡ください。
ノートブックパソコン持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。
参考文献：
・Python3ではじめるシステムトレード
・Python機械学習プログラミング
・Pythonではじめる機械学習
・日経ソフトウェア連載 金融データをPythonで分析してみよう2018年7月、9月、11月号
・金融工学のための遺伝的アルゴリズム |
【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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