Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめるシステムトレード（データ取得編：日曜午前の部） - 保険･資産運用

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Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめる
システムトレード
（データ取得編：日曜午前の部）

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
４９８００円の特別料金となります。◇

日時：　平成３０年１２月２日（日）午前９時３０分～午後１時３０分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　２８，０００円（お二人目から２３，０００円）
午前・午後一括お申込みの場合は、
４９，８００円（お二人目から４４，０００円）の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。
（消費税、参考資料を含む）

講師　森谷博之(もりやひろゆき)氏
Ｑｕａｓａｒｓ２２　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）
Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，ＭＢＡ，ＭＢＡ，ＭＳｃ，
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員

　金融市場の分析をする際にデータの取得は大きな課題の1つです。午前中はフリーで入手できる金融価格データについてPythonを用いて取得する方法を中心に学んでいきます。米国株の価格はQuandlから入手可能です。その際にKeyの取得が必要となるために手順を追って説明していきます。また、同サイトから有料ですが日本株の価格データも入手可能です。また、為替のティックデータ、経済データの取得方法も学びます。ステップ・バイ・ステップで説明をしていきます。午前の部の後半ではシステムトレードに必要なランダムウォークとテクニカル指標について学びます。

午前の部前半（9:30-11:00）
1. Juypter Notebookのインストール
2. データ取得に必要なライブラリのインストール
3.Quandlからの米国株価取得*、為替ティックデータの取得、Fred等からの経済データ、金融データの取得
*:米国株は2018/3/27までのデータは無料、それ以降は有料

午前の部後半（11:10-13:30）
4. ランダムウォークとテクニカル分析
5. 基本的なテクニカル指標

対象者：参加者においては特にプログラミングの経験は必要ありませんが、エクセルの経験等、PCに使い慣れている方がセミナーの内容を理解するには有利かと思われます。問題、質問のある方は電子メールにてご連絡ください。

ノートブックパソコン持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。

参考文献：
●Python3ではじめるシステムトレード(森谷博之)
●日経ソフトウェア連載金融データをPythonで分析してみよう
2018年7月、9月、11月号

【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。　

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

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