Python3ではじめるシステムトレード(短期トレード入門:日曜午前)

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は49800円の特別料金となります。◇

開催日時 2019年6月23日 (日) 9:30〜12:30
講師

森谷博之氏
Quasars22 Private Limited(Singapore) Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師 中央大学企業研究所客員研究員

(もりやひろゆき氏)Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。

受講費 28,000円 (お二人目から23,000円)
(消費税、参考資料を含む)
開催地 グリンヒルビル セミナールーム(3階・4階)
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
概要  システムトレード・金融データ解析において市場の構造を理解していることは大変に重要なことです。ティックデータの取得方法、データの読み込みからはじめて、各種統計量を測定してティックデータの大まかな特性を理解していきます。需要と供給が価格を支配していることをティックデータから読み解きます。
セミナー詳細 午前の部:9:30-12:30
1.ティックデータの取得方法とデータの読み込み

2.データのタイムスタンプの処理(タイムゾーン等)

3.データの統計的性質の把握

4.需給と価格の関係

(学習ライブラリ: pandas-datareader、pandas、numpy/scipy、statsmodels、matplotlib、monthdelta、datetime)


ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。
PCには事前にanacondaがインストールされている必要があります。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。また、anacondaのインストールに問題がある場合にはご連絡ください。Eメールにて対応させていただきます。

参考文献:
『Python3ではじめるシステムトレーディング ‐環境構築と売買戦略』(パンローリング㈱)


※録音・ビデオ撮影はご遠慮ください。


主催 金融財務研究会

備考 ◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は49800円の特別料金となります。◇
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