◆Zoomセミナー◆ 経理・財務担当者のための通貨オプション取引入門(Excel編)


開催日時2020年9月10日 (木) 10:00 〜12:00
講師

森谷博之氏
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc

(もりやひろゆき氏)Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc。
主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。

受講費 25,000円 (お二人目から22,000円)
(消費税、参考資料を含む)
開催地 会場開催はありません
概要このセミナーはオンライン会議システム「Zoom」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。
■参加費をお振込みいただいた後に、受講URLや接続方法をメールでお送りします。詳しくは金融財務研究会までお問い合わせください。


 為替リスクのヘッジに欠かせないのがオプション取引です。為替レートの予測は経済・金融市場の中でもっとも難しいものの1つです。コールとプット呼ばれるオプション取引は保険と同じ機能を果たし、リスク回避には欠かせない道具です。その機能はペイオフとして表現されます。為替レートの上昇時には上値を追い、下落時には損失を限定するペイオフは、店頭・上場オプションを取引することでも得られます。本セミナーではオプションの基本知識を得たうえで、エクセルでブラックショールズモデルを用いてオプションの価値を計算したり、FREDから実データをダウンロードして、オプション取引を疑似体験したりします。そのような実データを用いた疑似取引体験はオプション市場の理解を深めます。
セミナー詳細 1.ブラックショールズモデルと通貨オプション市場入門
2.FREDからのデータのダウンロード
3.ヒストリカルボラティリティーの算出とオプション価格の算出
4.インプライドボラティリティの算出とオプション価格
5.実データと疑似データを用いたオプション取引



■目標: ブラックショールズモデルの理論的な背景を理解した後に、実データを用いてオプションマーケットの本質を理解する。

■受講対象者:為替ヘッジ、オプション理論、為替オプション市場に興味のある方であればだれでも参加可能です。

■PCには事前にExcelがインストールされている必要があります。また、米国FEDが提供するAPIを事前にインストールする必要があります。これにより為替レートのダウンロードが可能になります。Qiitaの記事をご覧ください。

参考文献:
外国為替オプションの理論(東洋経済)
エクセルで世界の経済データをダウンロード
https://qiita.com/innovation1005/items/d6c75baa3a38b7f1a7e5

※録音・ビデオ撮影はご遠慮ください。


主催 金融財務研究会

備考このセミナーはオンライン会議システム「Zoom」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。
■キャンセルされる場合は、3営業日前までに弊社までお電話にてご連絡ください。
セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。
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