【LIVE配信（Zoom）】
２項ツリーとモンテカルロ法を用いたオプション価格入門（Excel編)
本セミナーは終了しました
| 開催日時 | 2022年6月9日 (木) 9:30〜12:30 |
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| 講師 | 森谷博之氏 (もりやひろゆき氏)Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。 |
| 受講費 | 35,400円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 本セミナーでは２項ツリーとモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションの価格評価について学びます。このようなモデルは様々な場面で応用が可能です。本セミナーではヨーロピアンオプションとアメリカンオプションの評価に利用します。アメリカンオプションのための最小二乗モンテカルロ法についても学びます。 |
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| セミナー詳細 | １．２項ツリーモデル入門：ヨーロピアンオプションの評価 ２．モンテカルロ・シミュレーション入門：ヨーロピアンオプションの評価 ３．アメリカンオプションの評価：２項ツリーとモンテカルロ法を用いた評価 ４．最小二乗モンテカルロ法：アメリカンオプションの評価 ■目標 ブラックショールズモデルの理論的な背景を前提に、ヨーロッパ型、アメリカ型のオプションの モデル化を理解します。また、その応用を理解します。 ２項モデル、モンテカルロ・シミュレーションなどの使い方がわかります。 ■受講対象者 オプション理論、通貨オプション、株式オプション、ヘッジ取引に興味のある方であれば、どなたでも参加可能です。基本的なオプション取引の知識を身に着けたい人を対象としています。 ■PCには事前にExcel、Excel VBAがインストールされている必要があります。 参考文献： Option pricing formulas by Haug エクセルで世界の経済データをダウンロード https://qiita.com/innovation1005/items/d6c75baa3a38b7f1a7e5 Python3ではじめるシステムトレード：ブラック-ショールズ方程式を理解する https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbac Valuing American Options by Simulation: A simple Least-Squares Approach by Longstaff and Schwartz Pricing American-style securities using simulation by Broadie and Glasserman ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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