3/8(金)モンテカルロシミュレーション入門（Python編）

◆モンテカルロシミュレーション入門（Python編）◆【LIVE配信（Zoom）】
https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k240671
　
日時：２０２４年３月８日（金）9:30～12:30　　35,300円
講師：森谷博之氏
　　　　（オックスフォードファイナンシャルエデュケーション　Director,MBA(Strath),MBA(HW),MSc(London)）

１．疑似乱数の生成：メルセンヌツイスター、PCG６４（XSL-RR,DXSM）、Xorshift
２．乱数生成アルゴリズム：逆関数法、棄却サンプリング、トランスフォーメンション法
３．分散低減法：層化サンプリング、制御変数法、重点サンプリング、主部の分離、負の相関の利用
４．マルコフ連鎖モンテカルロ法:メトロポリス・ヘイスティング法とギブスサンプリング
５．モンテカルロ積分と大数の弱法則：πの推定
６．金融、エンジニアリングの事例：デリバティブ評価、耐久性への腐食の影響、異常検知での役割など

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