ストレステスト

2012/11/07
2019/08/10

ストレス社会と言われている今日なので、テーマのストレステストと聞いて
メンタルヘルスのストレス診断テストだと思われた方もいるかもしれません。
もしくは、原発のストレステストのことを思い浮かべたでしょうか?

今日お話しするストレステストは金融機関に関するものです。

金融機関では、市場での不足の事態に備えて、損失の程度やその回避策をあらかじめ考案しておく必要があります。
様々な不利な状態になることを仮定して、そうなったときにどの程度の損害がでるか、それを回避するためにはどうすればいいのかっといったものがストレステストです。

2009年にアメリカのFRBが金融機関の資産の健全さを調べるためにストレステストを大手17社に今後2年間で予想以上に景気が悪化するという事態を想定して、その場合の損失や資本不足の計算を行ったことが大々的にニュースになったことが記憶に残っている方もいるのではないでしょうか?

※FRBとは日本の日銀に相当するアメリカの連邦準備制度理事会と日本語で表示されるものですよ! 議長のバーナンキ氏をテレビで見たことある人は多いのではないでしょうか?












最近でも経済不安が続くスペインで実施されたストレステストの結果が公表され、その透明性が高まったことが評価され、スペイン株の値が上昇した、なんてニュースもありましたね。
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE89004020121001

さて、このストレステストですが、従来は統計的な手法に強く依存したものでした。
それが2007年以降の立て続けの金融危機で、そのもろさが発覚しました。
近年では、機械的な対処法に頼るのではなく、より自由度の高いものが求められ、柔軟性が重視されるようになりました。

ヨーロッパやアメリカを中心に世界はストレステストを積極的に行うようになってきています。
従来は想定外だったものまでその範囲を広げた、非常に広範囲におよぶフォワードルッキングな非常に広範囲におよぶシナリオ作成の必要性が叫ばれています。

そこで当社では
トーマツ監査法人の金融インダストリーグループ マネージャーの岡崎貫治先生にお願いして

金融機関ストレステストの最新実務動向、ストレステストの実施手法、
シナリオ構築の具体的手法、インパクト計測の手法と結果の活用

を解説してもらうセミナーを企画しました。

みなさん、どうぞご参加ください。
興味のある方はどうぞお気軽に連絡下さい。

11月15日 金融機関に求められるストレステストの実践課題と今後の対応
                   講師:岡崎貫治先生

https://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242197om.html
1.金融機関ストレステストの最新実務動向
(1)ストレステスト高度化の事例
(2)ストレステストの種類・実施頻度など
(3)マクロ・ストレステスト

2.ストレステストの実施手法
(1)感応度分析
(2)シナリオ分析(ヒストリカル分析・仮想シナリオ分析)
(3)リバース・ストレステストの考え方

3.シナリオ構築の具体的手法
(1)金融危機後に求められる要素と構築手法
(2)シナリオ事例の考察
(3)リスクアペタイトの整理

4.インパクト計測の手法と結果の活用
(1)リスク種類に応じたインパクト計測の手法
(2)ストレステスト結果の活用

5.実務上の課題と今後の対応

6.質疑応答

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