信用リスク管理

2012/10/31
2019/08/10

取引先が支払い不能になった時、どうすればよいのでしょうか?

信用リスクは、金融の自由化、国際化、高度化などによって近年複雑になりました。
そして100年に一度と言われている現在の景気悪化、その影響は経済全体に景況をおよぼし、
信用リスクの管理も例外ではなく、今まで均質的だったものが、今では細分化・最適化が行われています・・・・

つまり!!今までの知識や常識を改める必要も出てきました。

では現在の信用リスク管理の4大重要トピックを言ってみて下さい。

って聞かれたらなんて答えますか?

その答えは携わる仕事の種類によって微妙に変化するかと思いますが、

与信系の方々なら

規制動向、格付制度、リテール管理制度、パラメータ推計制度

の4つをあげるのではないでしょうか?

さて、みなさん、この4つについて正確な説明が出来ますか?
実務での注意点わかりますか?

当社では信用リスク計量化商品の開発屋コンサルティングに従事し、2009年には金融庁バーゼルⅡ推進室にて、バーゼルⅡに関連する審査を経験、現在はあらた監査法人で大手金融機関を中心に会計監査・内部監査を支援、コンサルティング業務をしている米国公認会計士でもある
神崎有吾先生に
書物や論文に載ってない実務にとっては非常に有益なこの4つのポイントについて解説してもらいます!

11月7日 13:30~16:30 講師:神崎有吾先生
                             信用リスク管理の重要トピック                              ~最近の動向を踏まえて~ 
                          https://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/242133om.html

1.規制動向と信用リスク管理の方向性 
> バーゼルⅡの導入、リーマンショック(高格付ゾーンでのデフォルトの多発や証券化市場の縮小)、バーゼルⅢへの導入等への対応等を踏まえ、金融機関にとっての信用リスク管理のあるべき姿が大きく変動しています。これらのイベントを踏まえた教訓と、信用リスク管理の方向性について、講義を行います。

2.格付制度
> 多くの金融機関では格付制度を導入して、一定期間が経過し、モデルや制度のリバイスを行うと共に、さらなる高度化への調整を行っているところです。また、近年では、どのようなシステムを入れるかではなく、どのような分析を行い、どのような対応を取るべきかが最も重要な関心事になっています。これらの論点を踏まえ、現状、どのような問題があり、どのようなソリューションがあるのかについて、解説を行います。

3.リテール管理制度 
> バーゼルⅡ導入後、住宅ローンを中心にリテールローンの計量化が大きく進展していますが、特に、融資環境や規制環境が変化する中、データ分析の結果をどのようにベンチマーキングするべきか、どのように管理すべきか等、新しい課題への対応に多くの金融機関が頭を悩ませています。住宅ローンを中心に、現状整理とあるべき姿について解説を行う予定です。

4.パラメータ推計制度
> PD・LGD・EAD等のパラメータ推計制度について、バーゼルⅡ後、どのように実務的な論点が変化しているのか、今後、問題になるポイントは何か等について、実務的な観点から解説を行います。

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