ノンリコースローン・アセットファイナンス評価モデル構築の重要論点

〜アプローチから、課題、検証手法まで〜

開催日時2020年1月21日 (火) 13:30〜16:30
講師

神崎有吾氏
EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 アソシエイトパートナー

受講費 34,900円 (お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)
開催地グリンヒルビル セミナールーム(3階・4階)
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
概要 ノンリコースローンやアセットファイナンスについての評価モデルについては、各金融機関で大きなばらつきが生じています。通常のコーポレートであれば、デフォルト実績や外部格付等の教師データに基づき、統計的な手法でモデル化することが可能ですが、ノンリコースローンやアセットファイナンスについては、デフォルト実績データが僅少であり、統計的な手法を用いることは容易でありません。
 今回のセミナーでは、ノンリコースローンやアセットファイナンスをモデル化する方法を詳しく説明すると共に、なぜ(自己資本比率を算出する)リスクウェイトに信じがたい差異が生まれるのか等、どのように検証を行うべきか等の実務上の論点について、詳細を説明致します。
セミナー詳細 1.ノンリコースローン・アセットファイナンスに対する格付付与方法の分類と類型

2.バーゼル規制
① 現行規制(標準的手法、内部格付手法)
② 新手法(改定標準的手法、改定内部格付手法)

3.各資産別の評価モデルに係る論点
① 不動産ファイナンス
② プロジェクトファイナンス
③ 航空機ファイナンス / 船舶ファイナンス

4.モデル検証

5.その他の論点 (ハードルレートの設定やDCF法の割引率の設定、PDやLGDの設定、ストレステスト等)

【講師紹介(かんざきゆうご氏)】
格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。統合的リスク管理(ERM)や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事。2009年〜2011年、金融庁監督局総務課バーゼルⅡ推進室に出向し、バーゼルⅡ(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事、2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。
著書等:『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮ください。


主催 金融財務研究会

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