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アメリカンオプションの評価入門（Excel編） 午前の部
☆ 午前・午後一括お申込みの場合は、午後のセミナーが３０,０００円の特別料金となります。☆
本セミナーは終了しました
| 開催日時 | 2022年8月31日 (水) 9:30〜12:30 |
|---|---|
| 講師 | 森谷博之氏 （もりやひろゆき氏）Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。 |
| 受講費 | 35,100円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 本セミナーではアメリカンオプションの価格評価について学びます。アメリカンオプションは通貨先物オプションとして活発に取引されたことで有名ですが、今リアルオプションの世界でも注目されています。アメリカンオプションの評価はさまざまな方法で行うことが可能です。また、さまざまな派生的なオプションがあり、エキゾチックオプションの評価の基礎にもなります。 本セミナーでは2項ツリーとモンテカルロ法を用いてアメリカンオプションの基礎を丁寧に学び、より複雑なオプションの評価を学ぶための基礎を身に着けます。 |
|---|---|
| セミナー詳細 | １．アメリカンオプション入門 ２．アメリカンオプションの解析解 ３．２項ツリーモデルとモンテカルロ法の基礎 ４．アメリカンオプションの2項ツリーモデルによる評価 ５．アメリカンオプションのモンテカルロ法による評価 ■目標 ブラックショールズモデルの理論的な背景を前提に、アメリカ型のオプションのモデル化を理解します。 また、その応用を理解します。２項モデル・モンテカルロ法の使い方がわかります。 ■受講対象者 オプション理論、通貨オプション、株式オプション、ヘッジ取引、リアルオプションに興味のある方で あれば、どなたでも参加可能です。基本的なオプション取引の知識を身に着けた人を対象としています。 オプションの基礎知識に関するセミナーについては直接お問い合わせください。 ■PCには事前にExcel、Excel VBAがインストールされている必要があります。 参考文献： Option pricing formulas by Haug Python3ではじめるシステムトレード：ブラック-ショールズ方程式を理解する https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbac フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい) ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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